FX마진 거래 시스템

마지막 업데이트: 2022년 1월 4일 | 0개 댓글
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FX마진 거래 시스템

" I w a s r e a d i n g the dictionary. I thought
it was a poem a b o u t e v e r y t h i n g . "
--Steven Wright

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FX마진거래,‘켈리 공식’ 과 최적의 자금관리 !FX MOA.

FX마진 거래가 대중화된 일본에서는 투자 자금관리의 중요성을 논할 때, ‘켈리 공식’ 이라는 표현을 자주 사용하곤 한다. ‘켈리의 법칙’, ‘켈리 베팅 시스템’ 등의 이름으로 불리기도 하는데, 우리나라에서는 아직 널리 알려지지 않은 것 같아, 확률 얘기가 나온 참에 소개해 보려 한다.

FX마진 거래는 물론, 주식, 비트코인, 해외선물 등 종목을 막론하고 모든 투자 활동, 트레이딩에 있어 가장 중요한 것이 바로 베팅 방식과 자금관리인데 , 의외로 대부분의 개미들은 여기에 대해 신중하게 계산을 하지 않는 경향이 있다.

매매기법이나 멘탈관리에는 관심이 많아도, 최적의 베팅 규모 (포지션 사이즈) 를 설정하는 데에는 그다지 공력을 들이지 않는 이유는 왜일까?

아마도, 숫자를 떠올려 가면서 꼼꼼하게 계산한 후에 진입하는 습관이 몸에 베여있지 않아서일 것이다.

하지만 무슨 일이든 남들이 귀찮아서 눈을 돌리는 부분에 승리의 찬스가 숨어있는 법이다. 지금부터라도 늦지 않았으니 시작해 보자.

참고로, 20세기 후반 최고의 펀드매니저이자 원조 퀀트 (인공지능 투자가, 알고리즘 트레이더) 로 유명한 에드워드 소프 씨도 켈리 공식을 지키지 않아서 파산한 경험을 교훈 삼아 결국에는 대박 성공을 이루었다. 살아있는 전설의 투자가 워런 버핏과 조지 소로스도 켈리 공식을 투자에 적용한다는 설이 있다.

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한마디로 켈리 공식은, 【어떤 게임의 승률과 기대치를 알고 있을 때, 원금 대비 자본금을 얼마나 투자해야 하는가】에 대한 공식이다.FX마진 거래 시스템

천재 과학자 클러드 섀넌의 이론을 J. L. Kelly라는 사람이 정리해서 1956년에 발표한 공식으로, 아직도 금융 투자 업계에서는 자금관리의 기본 법칙으로 통용되고 있다.

켈리 공식을 활용하려면 일단 승률과 수익 손실비 (기대치) 을 먼저 알아야 한다.

자신의 투자 기법이 어느 정도의 승률을 가졌는지 파악하고, 평균적으로 이겼을 때는 얼마의 수익이 나오며, 졌을 때는 어느 정도의 손실이 발생하는지 알고 있어야 한다는 말이다. 잘 모르겠다면 우선 매매일지를 기록하는 습관부터 들이도록 하자.

켈리 공식의 수식은 다음 한 줄로 간단히 정리된다.

F : 한번의 매매 (베팅) 에 걸어야 하는 투자금 비율 (총자본금 대비)

예를 들어, 나의 총 자본금이 100만 원이고 매매 기법의 승률은 50%, 수익손실비는 2배라고 가정했을 때, 한 번의 매매에 걸어야 하는 최적의 투자 금액 (배팅액) 은 얼마일까.

켈리 공식에 의하면 다음과 같이 구할 수 있으므로…

총 자본금의 25%. 즉, 한 번의 거래에 25만 원 씩 투자하는 것이 적절한 배팅 방법이라고 할 수 있다.

이길 수 있는 확률 (승률) 과 수익성을 고려한 ‘기대치’ (수익손실비) 가 높을 때만 승부를 하면, 만약 연패가 발생해서 일시적으로 자금량이 줄더라도, 머지않아 자산이 증가추세로 돌아선다는 것이 켈리 공식의 기본 발상이다.

하지만 지난 글에서도 강조했듯, 아무리 승률이 높아도 확률이 독립적으로 나타나는 한, 심각한 연패는 얼마든지 있을 수 있다.

통산 400승을 올린 일본의 전설적인 투수 카네다씨도 컨디션이 안 좋을 때는 11연패를 하기도 했고, 이치로의 타법으로도 삼진만 당하는 날이 있다.

마찬가지로 켈리 공식에도 다음과 같은 리스크가 있다.

바로…자산의 변동폭 (증감도) 이 심해서 심리적으로 괴로운 상황이 비교적 자주 일어난다는 점이다.

일부 전문가들은, 켈리 공식대로 투자를 하면 다음과 같은 현상이 발생할 수도 있다고 지적을 하기도 한다.

물론, 최악의 상황을 먼저 고려한 데이터이긴 하지만, 우리 같은 개미들에게는 결코 안전해 보이지 않는 수치다.

증거금 시스템이 없는 부동산 투자나, 일반적인 주식 거래라면 몰라도, 마진콜 강제청산 비율 (해외 FX마진 거래의 경우, 20%~50%) 이 정해져 있는 금융 상품으로 트레이딩을 한다면, 켈리 공식은 최적의 배팅 방식이 아닐 수도 있다.

앞서 말했듯, 켈리 공식을 실천하려면 승률과 기대치 (수익손실비) 를 알아야 하는데, 애초에 이 수치를 잘못 대입하는 오류가 종종 발생하곤 한다.

자동매매 (EA) 프로그램 (시스템 트레이딩) 같은 경우에는 위 수치들이 사전에 공개되어 있기 때문에 따로 걱정할 필요는 없지만, 개인 투자자들의 손거래 기법은 결국 스스로 계산할 수밖에 없다.

이때, 승률과 기대치를 너무 자신만만하게 도출해서 대입한 탓에 생각지도 못한 위험한 결과를 초래하게 되는 것이다.

따라서, 켈리 공식의 베이스가 되는 위 수치들은 언제나 보수적으로 설정할 필요가 있다.

위와 같은 이유로 해외 투자자들 중에는 켈리 공식의 약점을 보완하기 위해 ‘하프 켈리’라는 배팅법으로 자금을 안전하게 관리해 나가는 사람들도 많다.

켈리 공식 계산으로 나온 결과가 20%라면, 그 절반에 해당하는 10%만 배팅하는 방식이다.

‘켈리 공식’ 에 비해서 수익률은 3/4 정도로 떨어지지만 자산의 증감폭은 줄어들기 때문에, 이 방법을 사용하면, FX마진 거래 시스템 총자산이 2배가 되기 전에 절반이 될 확률을 1/9 수준으로 감소시킬 수 있다고 한다.

1/9이면 약 11%의 확률이다.

이 정도의 리스크만으로 투자 원금이 2배가 된다면 ‘하프 켈리’는 믿어봐도 될 것 같다.

기본적인 금융이론에 따르면, 리스크와 리턴은 비례하므로, 리스크를 취하면 취할수록 리턴 (수익) 은 커지게 된다.

개미 트레이더라면 누구나 알게 모르게 이러한 투자 패턴에 빠지게 되는데… 소규모의 한정된 자금으로 부자가 되고 싶은 욕망이 있는 한, 어찌할 도리가 없다.

아시다시피, 외환 시장을 비롯한 각종 금융시장은 그런 모순된 욕망이나 주관적인 희망이 허용될 만큼 만만한 세계가 아니다.

그렇기에 우리 같은 개인 투자자들은 켈리 공식 같은 무기를 장착하고 영리하게 활용 해야만 덩치 크고 사나운 맹수들을 피해 끝까지 살아남을 수 있다.

말처럼 쉬운 일은 아니지만, 최소한 다음 3가지만 엄수하더라도 투자 인생이 실패로 끝나는 일은 없을 것이다.

자신의 능력 (자본규모, 매매기법) 과 현재 환경 (펀더멘털 및 차트분석) 을 객관적으로 파악한 후, 서두르지 말고 유리한 상황에서만 공격 (진입) 하는 것이 승리의 비결이라는 사실을 잊지 말자!

'켈리 공식' 과 최적의 자금관리 !

원조 퀀트 (인공지능 투자가, 알고리즘 트레이더) 로 유명한 에드워드 소프 씨도 켈리 공식을 지키지 않아서 파산한 경험을 교훈 삼아 결국에는 대박 성공을 이루었다. 살아있는 전설의 투자가 워런 버핏과 조지 소로스도 켈리 공식을 투자에 적용한다는 설이 있다.

증권가 FX마진거래시스템 구축 ‘열풍’

올 들어 증권사들이 본격적으로 FX(외환)마진거래와 국내외선물거래 서비스를 준비하면서 관련 시스템 구축에도 열을 올리고 있다. 일부 대형 증권사들은 지난해 말 관련 시스템을 구축 완료하고 올 초부터 서비스를 개시했지만 대부분의 증권사들은 올해 시스템 구축에 나선다는 계획이다.

26일 업계 관계자에 따르면 대우증권과 솔로몬투자증권 등이 최근 FX마진거래시스템과 선물거래시스템 구축을 완료하고 본격적인 서비스에 들어갔다. 현대증권은 지난 25일 FX마진거래 시스템 가동에 들어갔으며, 대신증권은 1월 4일부터 국내 선물거래시스템을 가동했고 현재 FX마진거래와 해외선물거래시스템을 개발 중이다. 이 시스템은 오는 6월 오픈을 목표로 하고 있다. 신한금융투자도 오는 2월부터 본격적인 서비스를 제공할 계획으로, 해외선물거래시스템과 FX마진 시스템 개발을 최근에 마무리지었다.

증권사가 FX마진거래와 선물거래 서비스 시장에 진출하기 위해선 선물업 본인가를 취득해야만 한다. 본인가를 취득하기 위해선 필수적으로 관련 시스템이 먼저 구축돼 있어야 한다. 이에 따라 선물업 예비인가를 획득한 교보증권과 씨티증권 등은 본인가를 취득하기 위해 관련 시스템 구축에 한창이다. 이외에도 키움증권 등 올해 FX마진거래 서비스를 검토 중인 증권사가 많아 시스템 구축 작업들이 이어질 것으로 전망된다.

관련 시스템은 증권사 자체 개발보다 퓨처스, 디지타이드 등 FX마진거래시스템 전문 개발 업체들에 의한 구축이 활발하다. 증권 업계 관계자는 ” FX마진거래 서비스의 경우 24시간 트레이딩 체계가 지원돼야 하고 무엇보다 시스템 속도와 안정성이 중요하다”고 설명했다.

ttoonza story

MT4. 요즘은 MT5 정도 되려나 ? 메타트레이더라는 매매 플랫폼을 사용하며 주로 FX 마진 거래에서 많이 사용된다 .

정말로 엄청나게 많은 사람들이 시스템 FX마진 거래 시스템 트레이딩으로 한 몫 잡아 보려고 노력을 하고 있음을 볼 수 있었다 .

MT4( 당시 ) 커뮤니티로 들어가면 대충 봐도 자신만의 거래 지표를 개발하고 이에 대한 검증 과정까지 올라와 있는데 , 그들이 말하는 결론은 그 지표를 돈 주고 사라는 이야기다 .

앵 ? 그렇게 돈을 벌 수 있는 지표인데 왜 팔아서 돈을 벌려고 하지 ? 정말 돈 벌게 해 주는 지표라면 처음이야 소액으로 시작해서 어렵다 쳐도 뒤에 위대한 복리의 마법으로 금방 갑부가 될 텐데 말이다 .

이런저런 이유로 시스템 트레이딩은 내겐 물 건너간 관심사항이 되었고 , FX 마진 시장을 더 관심 있게 주시하게 되었다 . 그때가 2007 년 .

한마디로 FX 마진 시장은 이종통화 시장이라고 어렵게 이야기하는데 그냥 외환을 다른 외환으로 비교하여 거래한다고 생각하면 된다 .

대표적인 종목이 EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD 등이다 . 유로 달러 파운드 엔화가 짝을 이루고 그 짝이 바로 한 개의 종목이 되는 것이다 .

위의 세 개 종목 중에서 제일 재미없는 종목이 USD/JPY 였는데 일본 엔화 대비 미국 달러의 상대값으로 사고팔고 하면 되는 것인데 , 100.00 엔에 사서 100.10 엔에 팔면 10 핍 이득인데 중간 마진이 2 이면 마진가 2 빼고 8 핍이 실제 이익이다 .

대략 핍당 10 달러 가치가 나오고 10 X 8 = 80 달러 정도 이익이 되는 것이다 .

이런 식으로 종목이 무척 다양하다 . 스위스 캐나다 오스트레일리아 뉴질랜드 등 각 통화가 달러나 유로와 결합하여 종목이 되고 , 수치 변동으로 수익이 나거나 손실이 나는 구조였다 .

FX 마진거래의 가장 큰 특징은 레버리지라고 할 수 있다 . 보통 100 배 레버리지를 제공하는데 천달러를 입금하고 10 만 달러를 거래하는 것이다 .

이런 레버리지는 미국의 NFP(non farm payroll) 지표 발표 시 역방향으로 매매할경우 1 초만에 깡통계좌 될 수 있다 . 물론 정방향으로 진입한 경우 1 초만에 100% 수익을 볼 수 있다 .

FX 마진은 증권사의 해외통화 선물과는 다른 상품이다 . 거의 비슷하긴 하지만 운영주체가 다르고 스스료 구조도 다르다 .

대충 그 정도만 알면 거래하는데 지장은 FX마진 거래 시스템 없다 . 요즘에도 국내에서 취급하는지 모르겠다 .

뚠자가 2007 년에 계좌 오픈을 고심 끝에 미국 OANDA 에 계좌를 개설하고 송금도 하고 실거래도 해봤다 .

처음에 5000 FX마진 거래 시스템 달러로 시작해서 2 만달러를 더 보태서 2 만 5 천 달러로 거래를 했었다 . 처음엔 좀 헤맸지만 나름 잘 했다 .

OANDA 로부터 전화까지 왔었다 . 처음 계정 오픈한 사람치곤 너무 잘해서 혹시 로봇을 돌리는 거 아니냐며 말이다 .

2008 년 여름까지 8 만 6 천 달러로 불렸다 . 목표는 10 만 달러 . 목표달성시 절반을 출금할 계획이었다 .

하지만 먼저 2008 년 12 월 서브프라임 모기지사태가 터지면서 모든 자산이 일시에 하락하고 오로지 달라만 강세가 순간적으로 진행되며 일시적인 회복이라도 있겠지 하고 기다렸으나 순식간에 계좌는 잔고가 15,000 달러 .

눈물의 손절을 했다 . 약 10 년 전 1997 년 IMF 가 한국에서 터질 때의 경험이 생각났다 . 미국인도 아닌 내가 미국 금융시장에서 또 당하는구나 . 돈을 다 뺐다 . 내상이 심했다 .

반대로 걸지 못 했다는 자괴감이 두 FX마진 거래 시스템 배는 더 컸다 . 그렇게 FX 마진으로 인생역전 하려던 꿈은 떠나 갔다 .

뚠자 보고 다시 해 보라고 하면 역시 OANDA 를 선택할 것이다 . MT 계열이 아닌 플랫폼 , 최저 거래가능 , CFTC 등록업체 등 모든 면을 감안하면 역시 OANDA 만한 곳이 없다고 생각한다 .

하지만 2021 년 현재 OANDA 는 한국 국적인 사람에게 직접 계좌 오픈을 해 주지 않고 있었다 . 모의 계좌였는데도 . 왜 그런지 모르겠다 . 아무튼 당분간 금융계는 나와는 인연이 없는 걸로 .

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제2의 비트코인 꼭보세요!! (이제 올라갈듯 ㅋ)

2008년에 비트코인을 매일 50코인을 무료로 채굴할 수 있었습니다. 대부분의 사람들은 가치가 없다고 느꼈습니다. 지금 비트코인(Bitcoin)은 1코인당 6000만원 상당의 가치가 있습니다.

2011년에 라이트코인이 선보였고, 매일 100코인을 무료로 채굴할 수 있었습니다. 대부분의 사람들은 이것이 여전히 가치가 없다고 생각했습니다. 라이트코인(Lite coin)은 현재 1코인에 30만원입니다.

이더리움이 2015년에 나왔습니다. 매일 30코인을 무료로 채굴할 수 있었습니다. 대부분의 사람들은 여전히 그것을 믿지 않았습니다. 이제 이더이움(Ethereum)은 1코인당 300만원 상당의 가치가 있습니다.

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FX시티 신방점, FX 마진거래 2만원 지원 이벤트

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 오랫동안 이어져온 재테크 방식이던 은행 예금과 적금이 장기적인 금리 인하로 찬밥 신세가 되어가고 있다. 많은 이들이 새로운 재테크 방식을 찾아 나서고 있는 가운데 FX 마진거래가 화제의 중심에 떠오르고 있다.

FX 마진거래란 외환을 매도 혹은 매수하여 환율 간 차익을 실현하는 거래 방식이다. 시시각각 변화하는 전세계 환율의 변화를 FX마진 거래 시스템 이용하여 이익을 창출하는 것이다. 기본적으로 이종 통화 간 현물환 거래의 성격을 가지고 있지만 계약 단위가 크지 않고 증거금율도 낮으며 현물이 필요없는 차액 결제 방식이다.

특히 FX시티 신방점에서는 FX 마진거래를 쉽고 빠르게 시작할 수 있도록 가입자들을 대상으로 투자 지원금인 2만원을 지원하는 이벤트와 자동거래 프로그램 시스템을 도입해 투자자들의 이목을 집중시키고 있다.

현재 FX시티 신방점에서는 전화와 카카오톡 채널을 통해 1:1 상담을 받을 수 있으며 실시간으로 수익 노하우를 공유하는 동시에 페이백, 출석체크 이벤트를 진행하고 있다. 관계자는 "금융 시장의 급격한 변화를 이해하고 투자를 결정하는 효과적인 재테크를 위한 시스템과 프로그램을 운영 중"이 라고 언급했다.

또한 "소비자들의 니즈를 충족 시킬 수 있는 타 지점과 차별화된 상담 시스템을 구축하고 운영하다 보니 굉장히 많은 분들의 문의가 끊이지 않고 있다"고 강조했다. FX 마진거래에 대한 정보와 문의 사항이 있다면 'FX시티 신방점' 검색을 통해 확인할 수 있다.

fx신방점

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