윌리엄스 백분율범위 지표

마지막 업데이트: 2022년 2월 27일 | 0개 댓글
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CCI (Commodity Channel Index) - 보조지표

CCI(Commodity Channel Index)은 1980년 D. Lamber의해 개발되었으며, 원래의 목적은 상품가격의 계절성이나 주기성을 알아보기 위한 것이었다. CCI는 최근의 가격이 평균가격의 이동평균과 얼마나 떨어져 있는가를 표시하여 추세의 강도와 방향을 나타내주는 지표로 가격이 한 방향으로 계속 움직일 경우, 윌리엄스 백분율범위 지표 즉 최근의 가격이 이동평균과 멀리 떨어질 경우 추세가 강하다고 볼 수 있다.
다시 말해 CCI의 절대값이 클수록 추세는 강하고 절대값이 작을수록 추세는 약하며, 양(+)의 값을 가질 경우에는 상승추세, 음(-)의 값을 가질 경우에는 하락추세를 나타내는 것이다. CCI는 추세의 강도만을 알려주는 ADX(Average Directional Movement Index)에 비해 추세의 방향까지 동시에 알려주기 때문에 추세추종형 거래자들에게 유용한 지표로 사용되고 있다.


2. 계산 방법

CCI의 계산방식을 단계적으로 살펴보면 다음과 같다.

M = ( H + L + C ) / 3
H : 고가, L : 윌리엄스 백분율범위 지표 저가, C : 종가, M : 평균가격(mean price)

SM = M의 n일 합계 / n
단, N은 일반적으로 20일을 기본값으로 제공함.

D = ( M – SM )의 N일 합계 / N
M : 평균가격, SM : n기간 단순 이동평균, D : 평균편차(mean deviation)

CCI = ( M – SM ) / (0.015 * D )
단, 0.015란 값은 Lambert가 사용한 상수로서 CCI값이 ±100에서 크게 벗어나지 않도록 하기 위해 주어지 제수(constant divisor)이다

■ CCI 분석방법

1. Lambert가 제시한 매매방법
Lambert가 처음 CCI를 개발했을 때 제시한 CCI 분석 활용방법에서는 +100선을 상향돌파하면 상승추세로 보아 매수포지션을 취하고, 다시 +100선을 하향돌파하면 상승추세의 끝으로 보고 매수포지션을 청산하며, CCI선이 –100선을 하향돌파하면 하락추세로 보아 매도포지션을 취하고, 다시 –100선을 상향돌파하면 하락추세의 끝으로 보고 매도포지션을 청산하는 것을 기본으로 하고 있다.

2. 장기 CCI를 이용한 매매방법.
장기 CCI가 “0”선을 상향 돌파하면 매수하고 하향돌파하면 매도하는 기법이다. 그러나 기간이 너무나 장기이기 때문에 가격움직임에 민감하게 반응하지 못하는 단점이 있다. 이를 보완하기 위해서 진입포지션은 CCI를 이용하고 청산은 단기 지표를 이용하거나 청산기준을 따로 정하기도 한다. 실제로 많은 트레이더들이 실제 거래에서 활용해 본 결과, 1과 2와 같이 일반적인 방법보다는 변형된 CCI 분석 활용방법이 많이 사용되고 있다.

3. 단기 CCI를 이용한 매매방법
단기 CCI는 Lambert의 CCI 분석 활용방법과 같이 ±100선을 이용하여 거래하는 것이 일반적이다. 단기 CCI에서는 20기간보다 짧은 기간을 사용하거나 0선을 기준으로 하여 매매신호의 후행성을 제거할 수 있으나 그 만큼 속임수의 가능성이 증가한다.
따라서 다른 지표와 병행하여 이를 개선하게 되는데 많이 사용되고 있는 지표는 DMI와 ADX, 이동평균선 등이 있다. 예를 들어 추세의 강도를 나타내주는 지표인 ADX를 병용하여 사용할 경우 ADX 증가는 추세가 강하거나 추세가 지속된다는 것을 나타냄으로 CCI의 매매신호를 이용해 포지션을 취하고, ADX 감소는 추세가 약하거나 일정한 범위내에서 움직이는 횡보시장을 나타내므로 CCI에 의한 거래를 하지 않는 것이 바람직하다. 한편, 포지션 청산기준을 설정하는 경우 청산시점을 CCI가 정점을 지나 “0”선을 향할 때, 즉 추세가 꺽일 때를 청산시점으로 설정하거나 CCI가 조정을 보인 후 최근의 고가, 또는 저가에 Trailing Stop을 걸어두는 방법, 그리고 단기 이동평균선을 이용하는 방법 등이 있다.

4. 횡보시장에서의 CCI 매매방법
CCI를 이용해서 뚜렷한 추세를 보이지 않고 가격등락만 반복되는 시장에서 거래할 때는 ±100을 기준으로 채널을 설정하여 –100 수준에서 상승할 때 매수하고, +100 수준에서 하락할 때 매도하는 방법을 사용하는 것이 유용하다. ±100선을 지지 저항선으로 보고 이 범위안에서만 매매를 행하는 것이다.

5. 다이버전스
CCI에서도 다른 지표와 마찬가지로 다이버전스 출현은 가격변화가 임박했음을 암시하는 매우 의미있는 시장 반전의 신호이다.

윌리엄스 백분율범위 지표

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Williams'R

Williams'R 혹은 Williams%R은 Larry Williams가 개발한 지표로 과매수/과매도 수준을 측정하기 위한 탄력 지표이다.

Stochastics와 유사한 특성을 가지지만 범위는 0~-100으로 음의 값을 가지고 있다.

0~-20값은 과매수로 간주하며 -80~-100은 과매도로 간주한다.

Williams'R은 이를 통해 추세를 확증하거나 임박한 반전을 경고한다.

Williams'R이 -80% 이하로 하락했다 다시 상승하는 경우 매수 신호(과매도 상태)

Williams'R이 -20% 이상으로 상승했다 다시 하락하는 경우 매도 신호(과매수 상태)

과매수와 과매도신호는 박스권에서는 적중하나 추세장에서는 그렇지않다. 이를 보완하려면 장기 추세추종지표와 함께 활용하자.

매우 드물지만 발생한다. 다이버전스가 발생하면 최상의 매매기회이다.

Willams'R이 상승하다 과매도권에 진입하지 못하고 하락 -> 매도 신호

Willams'R이 하락하다 과매수권에 진입하지 못하고 상승 -> 매수 신호

Williams'R은 중간지대에서 방향을 바꾸는 경우가 드물다. 그런 일이 발생하면 페일러 스윙이 발생했다고 한다.

%R = (highest(H,period)-C)/(highest(H,period)-lowest(L,period)) * (-100)

산출기간의 표준은 14일이다. (period =14)

전통적인 기간의 표준은 14일이지만 실제로 14일을 이용하는 경우는 많지 않다. 자신의 매매스타일에 맞게 맞추는 것이 중요하다.

해당 차트는 2017~2019/5 까지의 골드 일간 차트에 Williams'R 지표를 추가한 형태이다.

Williams'R 지표는 상당히 변곡 적중이 높아서 굳이 전체 표시하지 않았고 주요 변곡에만 표시하였다. 하늘색 동그라미는 -20선을 벗어나는 때 본격적 하락이 시작되고 빨간 동그라미는 -80을 벗어나는 때 본격적으로 상승을 시작한다.

갈색 네모는 페일러 스윙으로 상승하다 과매도지역에 도달하지 못하고 떨어지거나 하락하다 과매수지역에 도달하지 못하고 떨어지는 모습을 보여준다. 이를 보면 해당 추세를 더욱 확증해주는 모습을 보여준다.

변곡을 정확하게 따라가기 때문에 다이버전스가 쉽게 발생하지 않지만 한 번 발생하면 확실한 방향성을 보여주기 때문에 다이버전스 또한 신뢰성이 높다.

수식에서 백분율화하기 위해 -100을 곱해주는데 어떤 서적에는 단순히 100을 곱해 음의 값이 아닌 양의 값으로 이용하는 경우도 있었다. 곱의 차이라면 사실 별반 차이 없는듯 하다.

특히나 과매수 과매도 지표를 이용하려면 박스권에서는 적중이 높지만 추세를 따르면 거짓신호를 자주 보낸다. 반드시 추세를 확인하고 지표를 이용하자. 즉, 상승 추세에서는 과매도 지표만 이용해 매수를, 하락 추세에서는 과매수 지표만 이용해 매도를 이용하는 것이 이상적인 전략이다.

위기는기회다

주식을 하면서 저는 중요하게 보는 점 중 하나가 기술적 지표입니다. 이슈, 재무, 호재도 중요하지만 기술적 지표를 총정리하는 시간을 갖도록 하겠습니다.

솔직히 저는 수급은 크게 신경쓰지 않습니다. 검은머리 외국인들도 있고, 고점에서 외국인, 기관 수급이 엄청난대 떨어지는 종목도 많습니다. (최근 신풍제약이 그렇습니다)

본 포스팅에 게시하는 목적은 저도 공부하기 위함이고, 이웃님들에게도 도움을 드리기 위함입니다. 추후 나의 입맛에 맞는 지표만 찾아서 본인만의 투자 기술을 확립하시는게 매우 중요하다는 점 말씀드립니다.

Breath Trust

상승종목과 하락종목의 수를 비교해서 주가의 향방을 보는 지표.

즉, 주식시장에 상장 된 모든 종목의 상승과 하락 종목의 비율을 나타냅니다.

50% 이상일 경우 지수는 양봉

50% 미만일 경우 지수는 음봉

이렇게 될 가능성이 높습니다. 장이 좋은지 안좋은지를 참고하는 지표입니다.

ABI(Absolute Breadth Index)

절대상승지수라고 합니다. Breath Trust와 비슷하게 시장 상황을 보는 지표.

ABI지표는 지표값이 크게 나타날 때는 주가의 변화 가능성이 큰 것으로 분석

ADL(Advenced Decline Line)

등락주선으로 전일의 종가에 비해 오른 종목 수에서 내린 종목 수를 뺀 것을 누계해서 선으로 작성한 것이다. ADL은 자금이 주식시장으로 유입되고 있는지 유출되고 있는지를 판단하게 해주어 앞으로의 주가가 계속 상승할지 하락할지를 예측하는데 유용한 선행지표다.

ADR(Advenced Decline Ratio)

등락비율로써 ADL과는 달리 하락 종목 수에 대한 상승 종목 수의 비율을 나타낸다. ADL이 시장 전체의 대세를 판단하는데 유용한 지표인 반면 ADR은 특정 시점에서의 시장 상황을 나타내준다. ADR은 ADL이 시세의 상승국면에서 투자 대상에만 설명력이 높고 권리락, 배당락과 보합 종목 등을 반영하지 못하는 결점을 보완한다.

이격도는 주가가 이동 평균 값으로부터 어느 정도 차이가 있는가를 나타내는 지표입니다.

주가는 이동평균선으로부터 멀어지면 언젠가는 다시 이동평균선으로 되돌아 오려는 특성이 있는데 대체로 다음과 같은 성향을 가집니다.

25일 이동 평균인 경우 106% 이상이면 매도 시점, 98% 수준이면 매수 시점

75일 이동 평균인 경우 110% 이상이면 매도 시점, 98% 수준이면 매수 시점

25일 이동 평균인 경우 102% 이상이면 매도 시점, 92% 수준이면 매수 시점

75일 이동 평균인 경우 104% 이상이면 매도 시점, 88% 수준이면 매수 시점

주가 움직임을 강약 에너지의 대결로 파악하고 양자간 균형의 변화를 파악함으로써 주가의 움직임을 예측하려는 지표가 AB Ratio이다.

강약의 에너지를 파악함에 있어 각기 다른 기준가격을 설정하여 파악하였는데, 즉 A Ratio는 당일의 시가를 기준가격으로 설정하였고, B Ratio는 전일의 종가를 기준가격으로 설정하였다.

강 에너지는 기준가격에서 당일의 고가까지의 가격변동폭으로 정의되고, 약 에너지는 기준가격에서 당일의 저가까지의 가격변동폭으로 정의 된다.

이 강약 에너지의 비율이 AB Ratio 인데 일반적으로 매일의 비율을 사용하기 보다는 일정기간으로 평활화시킨 비율(보통 20일을 사용)을 사용하여 분석한다.

A Ratio는 에너지의 크기를 측정하는 기준으로 당일시가를 사용하기 때문에 전일의 종가를 기준으로 하는 B Ratio보다 움직임폭이 작다.

따라서 강 에너지의 확장국면에서는 탄력이 큰 B Ratio가 A Ratio를 상향 돌파하게되고, 약 에너지의 확장국면에서는 B Ratio가 A Ratio를 하향 돌파하게된다.

B Ratio가 A Ratio를 상향 돌파하는 시점이 매수신호이고, B 윌리엄스 백분율범위 지표 Ratio가 A Ratio를 하향 돌파하는 시점이 매도신호이다. 또한 AB Ratio가 동반 상승시에는 주가의 추가 상승이 예상되고, 동반 하락시에는 추가 하락이 예상된다.

Band Width는 Bollinger bands의 폭을 계산하여 향후 주가의 변동성을 예측하는데 사용된다.

기본적으로 Band Width의 값이 과도하게 커지거나 작아지면 조만간 추세가 전환될 수 있다는 것을 예측할 수가 있다.

Binary Wave MACD

- 바이너리 웨이브 MACD는 바이너리 웨이브를 MACD 타입으로 변형하여 응용한 것입니다.

- 내용은 MACD 방식대로 바이너리웨이브의 장단기 이동평균 차이를 구합니다.

매매방식은 MACD와 동일합니다.

- 0선을 상향돌파시 매수, 하향돌파시 매도합니다.

- Signal선을 상향돌파시 매수, 하향돌파시 매도합니다.

BPDL Trend Filter - Raw

주가의 추세를 파악하는데 용이한 지표

Chaikin's Oscillator

- 이 지표는 Marc Chaikin이 그랜빌의 OBV 개념을 받아들여 수정 개발한 거래량 관련 지표이다. OBV의 문제점은 주가 움직임 폭의 강약에 관계없이 동일하게 거래량을 누적시켜 나가기 때문에 하루에도 수없이 변화하는 주가움직임을 정확히 반영하지 못한다는 것과, 시작일에 따라 OBV값이 달라지기 때문에 절대적인 값 자체는 아무 의미가 없다는 점이다.

- 이러한 단점을 보완하여 Marc Chaikin은 당일의 종가와 당일 주가움직임의 중간치([고가+저가]/2로 정의)와의 관계를 거래량에 반영한 지표를 만들었다

>Chaikin's Oscillator는 이전의 상승에서보다 낮은 곳에서 고점을 형성할 경우에는 약세괴리로 매도신호를 나타내고,

>반대로 주가는 윌리엄스 백분율범위 지표 신저가에 도달했으나 Chaikin's Oscillator는 이전의 하락에서보다 높은 곳에서 저점을 형성할 경우에는 강세괴리로 매수신호를 나타낸다.

- Chaikin's Oscillator의 방향전환에 따른 매매기법

> 이 방법을 적용함에 있어 가장 중요한 것은 먼저 주가의 중장기 추세를 파악하여 추세에 순응하는 매매를 해야만 된다는 것이다.

> 중장기 추세가 상승 추세일 경우에는 매수신호만을 취하고, 하락 추세일 경우에는 매도신호만을 취해야 된다.

> 예를들면 Chaikin's Oscillator가 제로라인 아래에서 위로 상승돌파할 경우에는 매수신호를 나타내는데, 이때 중장기 추세가 상승 추세이면 매수를 해야하지만 중장기 추세가 하락 추세일 경우에는 매수를 해서는 안된다.

- 일종의 모멘텀 지표로, n의 변수는 짝수의 값을 가져야함

지표값이 저점에서 높은 값을 보일 때, 상승 전환을 예상할 수 있으며,

지표값이 고점에서 낮은 값을 보일 때, 하락 전환을 예상할 수 있다.

EOM (Ease Of Movement)

EOM은 거래량과 주가의 상관 관계를 나타내는 지표입니다.

- EOM은 거래량이 적은 상태에서 주가가 상승 중일 때는 높은 수치를 나타내며 거래량이 적은 상태에서 주가가 하락 중일 때는 낮은 수치를 나타납니다.

- 주가의 변동이 거의 없거나 변동은 있는데 거래량이 많은 경우 EOM의 값은 거의 0에 가깝습니다.

- EOM이 0선을 상향 돌파하면 매수 신호, 하향 돌파하면 매도 신호를 나타냅니다.

High Low Oscillator

고가와 저가의 범위 내에서 종가가 차지하는 비율을 지수이동 평균한 값이다

High Low Envelope

고가와 저가의 차에 의한 지표

- MI는 고가와 저가 사이의 변동폭을 계산하여 추세의 전환점을 예측하는데 유용한 지표로서,

- 주가 변동폭이 커지면 MI는 증가하고 주가 변동폭이 작아지면 MI는 감소하는 특징이 있습니다.

- 25일 MI가 27선을 넘어선 후 바로 26.5선을 하향 돌파하는 경우(reversal bulge가 발생)에는 곧 주가 추세의 전환 시점이 임박 했음을 의미합니다.

2. Reversal bulge가 발생 했을 경우에 9일 지수 이동 평균 선이 단기 하락 추세이면 매수 시점으로, 단기 상승 추세이면 매도 시점으로 판단됩니다.

Linear Trend Oscillator

sin함수를 이용한 지표로서, 라인의 각도에 의한 사인함수에 의한 값을 보여준다.

Momentum은 단기간 동안에 주가가 변해 온 양을 측정하는 지표입니다.

- Momentum이 저점에서 상승 전환될 때 매수하고 정점에서 하락 전환될 때 매도합니다.

주가 추세와 Momentum 사이에 Divergence가 발생하면 조만간 주가 추세의 반전이 발생하리라는 표시가 됩니다.

매수; 모멘텀이 100선 상향돌파시 매수

매도: 모멘텀이 100선 하향돌파시 매도

Price Oscillator

- Price Oscillator는 단기 이동 평균과 장기 이동 평균과의 차이를 분석하여 매매에 이용하는 지표입니다.

- 0을 중심으로 상향 돌파 시에 매수 신호, 하향 돌파 시에 매도 신호를 나타냅니다.

Price ROC는 금일 주가와 n일전 주가 사이의 차이를 나타내는 지표이다.

- Price ROC가 0값을 기준으로 양의 값이면 상승 추세로, 음의 값이면 하락 추세로 인식한다.

- Price ROC가 높이 올라갈수록 주가는 과다매수 상태를 나타내고, Price ROC가 낮게 내려갈수록 주가는 과다매도 상태를 나타낸다.

- 주가는 상승과정에서 점차 에너지를 소비하고 하락과정에서 에너지를 축적한다는 점에 착안하여 만든 지표입니다.

- 주가가 하락하는 경우는 에너지의 축적도가 높아지게 되고 주가가 상승하는 경우는 에너지가 감소하게 된다는 의미로 볼 때, 주가와 역 방향으로 움직이게 되어 REVERSE지수로 명명하게 되었습니다.

1.설정기간(보통12일)의 전일대비치 합이 "+" 인 경우 : 전일대비치합*(-100) / 전일대비 상승치의 합

2. 설정기간의 전일대비치 합이 "-" 인 경우: 전일대비치합*(100) / 전일대비 하락치의 합

- Reverse(12)와 Reverse(24)가 +75~+100 사이에 두선이 모이면 매입

- Reverse(12)와 Reverse(24)가 -75~-100 사이에 두선이 모이면 매도

RSI(상대강도지수)는 과매수/과매도분석, 괴리분석, 차트분석 등을 사용하여 해석하지만 불규칙하게 움직이는 경향이 있어서 어느 정도까지는 주관적 분석을 피할 수 없다. 그러므로 경우에 따라서는 잘못된 매매신호를 인식하게 되는 문제점이 있다.

이러한 문제점을 해결하기 위해 로저 알트만(Roger Altman)이 상대강도지수에 모멘텀 개념을 넣어 보다 해석이 쉬운 지표로 전환한 것이 상대모멘텀지수이다.

1)괴리도(Divergence) 분석 : 가격은 신고가에 도달했으나 RSI는 이전보다 낮은 고점을 기록하고 하락할 때에는 약세괴리로 강력한 매도신호를 나타내고, 가격은 신저가로 하락했으나 RSI는 이전보다 높은 저점을 기록하고 상승할 때에는 강세괴리로 강력한 매수신호를 나타낸다

2)패턴 분석 : 추세선, 저지와 저항, 이중바닥 등 전통적인 차트 분석 기법을 RSI에 적용하여 분석하는 것으로, RSI가 주가에 선행하여 이러한 패턴을 완성하기 때문에 유용성이 높다

3)과매수/과매도 : RSI는 30 이하이면 과매도(Oversold) 상태, 70 이상이면 과매수(Overbought) 상태를 나타낸다. RSI가 과매도선 아래에서 위로 상승할 때 매수하고, 과매수선 위에서 아래로 하락할 때 매도한다.

RSI는 현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측하는데 유용한 지표입니다.

- RSI의 값이 70 이상이면 과도 매수 상태로 판단하여 매도 시점으로 생각할 수 있고, 30 이하이면 과도 매도 상태로 생각되어 매수 시점으로 판단할 수 있습니다.

- RSI의 값이 30 이하이거나 70 이상일 때 주가 추세와 Divergence가 나타나면 추세 반전 신호로 판단됩니다.

- 주가가 상승 추세로 윌리엄스 백분율범위 지표 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최고 수준을 돌파하지 못하고 하락하다가 직전 저점을 하향 돌파하는 순간이 매도 시점이 되며, 반대로 주가가 하락 추세를 보이고 있을 때 RSI의 값이 직전 최저 수준을 돌파하지 못하고 상승하다가 직전 고점을 상향 돌파하는 순간이 매수 시점이 됩니다.

RWI(Random Walk Index)

RWI(Random Walk Index) RWI는 Michael Poulos 가 개발한 지표로 가격 움직임을 비교해 가격이 추세장인지 비추세장인기 구분하는데 사용한다. 단기 RWI는 과매수/과매도 지표로, 장기 RWI는 추세 지표로 사용하는 것이 좋다. 값이 1.0을 초과한다는 것은 시장이 추세를 보인다는 것이며 1.0 미만은 비추세로 움직인다는 것을 의미한다

단기 RWI 와 장기 RWI의 결합

장기 RWI-고가가 1.0 초과하며 단기 RWI-저가가 1.0 초과 -> 강세 (매수)

장기 RWI-고가 1.0를 초과하면 강한 상승추세라는 의미이고 단기 RWI-저가가 1.0을 초과하면 과매도 상태임을 뜻한다.

장기 RWI-저가가 1.0 초과하며 단기 RWI-고가가 1.0 초과 -> 약세 (매도)

장기 RWI-저가 1.0를 초과하면 강한 하락추세라는 의미이고 단기 RWI-고가가 1.0을 초과하면 과매수 상태임을 뜻한다.

S-ROC(Smoothed Roc)

- Momentum과 RoC는 단순이동평균에서와 같이 개별 가격 데이타에대해 두번씩 반응하는 결점을 가진다.

- 즉 새로운 가격으로 계산 기간에 포함될 때 한번 반응하고, 계산 기간을 벗어 날 때 다시 한번 반응하게 된다.

- 이러한 문제점을 보완하기 위해서 두 시점에서의 가격 대신에 지수이동평균 값을 가지고 비교하는 평활화된

RoC(Smoothed Monentum도 동일함)를 도입하였다.

- SRoC는 두 시점에서의 이동평균값으로 비교하기 때문에 매매신호는 더 적게 나타내지만, 그 신호의 질은 더 우수하다.

- SRoC의 방향전환은 흔히 주가의 방향전환보다 앞서 일어난다.

- SRoC의 상승전환은 중요한 바닥을 나타내고, 하락전환은 중요한 정점을 나타낸다.

- SRoC와 주가와의 괴리는 특히 강력한 매매신호를 나타낸다.

- 일반적인 매매규칙은 다음과 같다.

SRoC가 기준선 아래에서 상승전환할 때는 매수신호이고, 기준선 위에서 하락전환 할 때는 윌리엄스 백분율범위 지표 매도신호이다.

(기준선과의 교차를 매매시점으로 분석하기도 한다)

가격은 신고가에 도달했으나 SRoC는 이전보다 낮은 고점을 기록하고 하락할 때에는 약세괴리로 강력한 매도신호를 나타내고, 가격은 신저가로 하락했으나 SRoC는 이전보다 높은 저점을 기록하고 상승할 때에는 강세괴리로 강력한 매수신호를 나타낸다.

Stochastics Fast (STO Fast)

- 일정 기간 동안의 주가 변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영하는 지표 중 하나입니다.

- Stochastic Oscillator는 주요 지표인 %K와 %K의 이동 평균 값인 %D로 나누어집니다.

- %K가 20% 이하로 하락 했다가 다시 상승하는 경우 매수 신호이며, 80% 이상으로 상승 했다가 다시 하락하는 경우 매도 신호입니다.

- %K 값이 %D 값을 상향 돌파하여 상승하게 되면 매수 신호이고 하향 돌파하여 하락하게 되면 매도 신호입니다.

- 주가와 %K 추세 사이에 Divergence가 발생하면 곧 추세 전환이 발생하리라는 신호입니다.

Stochastics Oscillator (STO Oscillator)

일정 기간의 주가 변동폭 중 금일 종가의 위치를 백분율로 표시한 지표로, %K와 %D를 이용해 나타낸다.

주가가 일정 수준(20%) 이하로 내려갔다가 재상승하면 매수 신호

주가가 일정 수준(80%) 이상으로 올라갔다가 재하락하면 매도 신호

%K가 %D를 상향돌파하면 매수신호, 하향돌파하면 매도신호

주가의 고점은 높아지는 데, Oscillator의 고점이 직전 고점을 돌파하지 못하는 경우 Divergence 발생으로 매도 신호.

%K 값이 일정 수준 이상(80%)이거나 일정 수준 이하(20%)인 상황에서 %K와 %D선이 서로 교차하여 매매 신호가 발생한 후, 머지 않아 다시 교차하는 경우를 Failure라 하는 데, Failure 발생시 기존 추세가 더욱 강화된다고 볼 수 있다.

Stochastics Slow (STO Slow)

- 일정 기간 동안의 주가 변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로 나타내는 지표로서 주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영하는 지표 중 하나입니다.

- Stochastic Oscillator는 주요 지표인 %K와 %K의 이동 평균 값인 %D로 나누어집니다.

- %K가 20% 이하로 하락 했다가 다시 상승하는 경우 매수 신호이며, 80% 이상으로 상승 했다가 다시 하락하는 경우 매도 신호입니다.

- %K 값이 %D 값을 상향 돌파하여 상승하게 되면 매수 신호이고 하향 돌파하여 하락하게 되면 매도 신호입니다.

- 주가와 %K 추세 사이에 Divergence가 발생하면곧 추세 전환이 발생하리라는 신호입니다.

- Tushard Chande와 Stanley Kroll에 의해 개발된 지표로서,

- 일정기간동안의 RSI 상대강도를 측정할 수 있는 오실레이터이다.

- 이 지표는 스토케스틱 공식에 RSI를 대입하여 계산한다.

- 이 오실레이터는 0과 -1사이에서 움직인다.

Swing Index

The Swing Index는 최근의 가격(시가, 고가, 저가, 종가)과 종전의 가격과의 관계를 비교하여 기초물의 "real"가격을 고립 시키기 위해 연구 한 것임

불필요한 주가 변화를 제거하고 후행성의 문제를 극복하기 위해 고안된 지표

- Trix는 0선을 축으로 등락을 반복

- 기준선 0의 활용 상향 이탈시 매수, 하향 이탈시 매도

SIGNAL을 상향돌파시 매수, 하향돌파시 매도

과거 추세의 극단치 값을 찾아 구간 설정 => 일률적으로 설정하기 어려움

TRIX와 주가 사이에 Divergence 발생시 매수도

Trix가 상승 반전시 매수, 하락반전시 매도

Ultimate Oscillator

- Larry Williams 1985년에 Technical Analysis of Stocks and Commodities 잡지에 발표한 지표임

- 다른 세주기의 평균을 가중하여 합한 것임.

Velocity Index

추세 지속에 대한 여부를 가늠하기 위한 지표

Larry Williams에 의해 개발된 지표로서, 과매도, 과매수를 측정하기 위한 탄력 지표이다. Stochastics와 매우 유사하나 수치가 0~-100으로 마이너스권이다.

> 0% ~ -20%사이에서는 과매수권으로 판단

> 80% ~ -100%사이에서는 과매도권으로 판단

> Williams' % R은 매매신호가 발생되더라도 반드시 시장 주가의 변화를 확인한 후 매매에 참여.

주가가 선형 회귀선에 얼마만큼 집중되어 있는가를 나타내는 지표

즉, 주가가 상승이든 하락이든 추세가 형성되었을 때 표준오차값은 작아지게되고 반대로 추세가 변화되거나 등락을 반복하게 되면 표준오차 값은 증가하게 된다.

Financial Formula 열거형

일부 정보는 릴리스되기 전에 상당 부분 수정될 수 있는 시험판 제품과 관련이 있습니다. Microsoft는 여기에 제공된 정보에 대해 어떠한 명시적이거나 묵시적인 보증도 하지 않습니다.

누적 분포(Accumulation Distribution) 수식은 거래량과 가격의 관계를 사용하여 가격 이동의 강도를 예측합니다. 거래량이 증가하면 가격이 상승할 가능성이 높습니다.

이동 평균 기간(Average True Range)은 약정가를 측정하여 고가, 저가 및 종가 간의 범위를 비교합니다.

볼린저 밴드(Bollinger Band) 지표는 단순 이동 평균의 위와 아래에 표준 편차 수준을 따라 표시됩니다.

채킨 오실레이터(Chaikin Oscillator) 지표는 누적 분산에 적용되는 10일 지수 이동 평균과 3일 지수 이동 평균 간의 차이입니다.

상품 채널 지수(Commodity Channel Index)는 가격을 이동 평균과 비교합니다.

비추세 가격 오실레이터(Detrended Price Oscillator)는 가격에서 추세를 제거하려고 합니다.

이동 완화(Ease of Movement)는 거래량과 가격 변동의 관계를 다루며 거래량을 사용하여 가격에 대한 추세의 강도를 나타냅니다.

엔벨로프(Envelope)는 지정된 백분율을 이동량으로 사용하여 이동 평균의 위와 아래에 표시됩니다.

지수 이동 평균(Exponential Moving Average)은 일정 기간 동안 계산된 데이터의 평균으로 최근 날짜의 데이터에 더 높은 가중치가 부여됩니다.

예측(Forecasting)은 기록 관찰을 사용하여 미래 값을 예상합니다.

MI(Mass Index)는 고가와 저가 간의 범위와 차이를 비교하여 추세 반전을 예상하는 데 사용됩니다.

중가(Median price)는 일일 가격의 중간 가격이며 추세 지표의 필터로 사용할 수 있습니다.

자금 흐름(Money Flow) 지표는 거래량에 가중치가 부여된 대표 가격의 상향 변동 및 하향 변동을 비교합니다.

단순 이동 평균(Simple Moving Average)은 일정 시간 동안에 계산된 데이터의 평균입니다. 이동 평균이란 기술 분석에서 가장 널리 사용되는 가격 지표로서, 모든 가격(예: 고가(Hi), 저가(Low), 시가(Open) 및 종가(Close))과 함께 사용할 수 있으며, 다른 지표에 적용할 수도 있습니다.

이동 평균 수렴/확산(Moving Average Convergence/Divergence) 지표는 가격의 두 이동 평균을 비교하고 구매와 판매 시점을 나타내는 표시로 9일 지수 이동 평균과 함께 사용됩니다.

네거티브 거래량 지표(Negative Volume Index)는 포지티브 거래량 지표(Positive Volume Index)와 함께 사용해야 합니다. 거래량이 전일보다 감소한 경우에는 네거티브 거래량 지표(Negative Volume Index)만 변경됩니다.

OBV(On Balance Volume) 지표는 포지티브 거래량 흐름 및 네거티브 거래량 흐름을 측정합니다.

성과(Performance) 지표는 현재 종가 또는 다른 가격을 첫 번째 기간의 첫 번째 종가와 비교합니다.

포지티브 거래량 지표(Positive Volume Index)는 네거티브 거래량 지표(Negative Volume Index)와 함께 사용해야 합니다. 포지티브 거래량 지표(Positive Volume Index)는 거래량이 전일보다 감소하는 경우에만 변경됩니다.

가격 거래량 추세(Price Volume Trend)는 종가의 상대 변동을 사용하여 계산되는 누적 거래량 합계이며 다른 지표와 함께 사용해야 합니다.

변동률(Rate of Change) 지표는 지정된 종가와 현재 가격을 비교합니다.

상대 강도 지표(Relative Strength Index)는 종가의 상향 이동과 하향 이동을 비교하는 모멘텀 오실레이터로, 0에서 100 사이의 값을 나타냅니다.

표준 편차(Standard Deviation)는 변동성을 나타내는 데 사용되며, 값의 차이(예: 종가와 이동 평균)를 측정합니다.

추계 지표(Stochastic Indicator)를 사용하면 상향 추세 시장에서 종가가 저가에 가까운 기간과 하향 추세 시장에서 종가가 고가에 가까운 기간 중에 검색하여 추세 반전을 찾아낼 수 있습니다.

삼각 이동 평균(Triangular Moving Average)은 일정 기간 동안에 계산된 데이터의 평균으로 중간 부분의 데이터에 더 높은 가중치가 부여됩니다.

3중 지수 이동 평균(Triple Exponential Moving Average)은 종가의 3중 이동 평균을 기준으로 합니다. 이 지표의 용도는 경착륙(short cycle)을 제거하는 것입니다. 이 지표는 지정된 기간보다 짧은 추세에서 종가를 유지합니다.

대표 가격(Typical Price)은 일일 가격의 평균 값이며 추세 지표의 필터로 사용할 수 있습니다.

채킨의 변동성(Volatility Chaikins) 지표는 고가와 저가의 차이를 측정하고 시장의 정점과 저점을 나타내는 데 사용됩니다.

거래량 오실레이터(Volume Oscillator)는 두 이동 평균(단기 이동 평균과 장기 이동 평균)을 비교하여 거래량 추세를 식별합니다.

가중 종가(Weighted Close) 수식은 일일 가격의 평균 값을 계산합니다. 가중 종가(Weighted Close)와 대표 가격(Typical Price)의 유일한 차이점은 가중 종가는 종가에 특별 가중치를 부여하여 종가를 가중 중요한 가격으로 간주한다는 점입니다.

가중 이동 평균(Weighted Moving Average)은 일정 기간 동안에 계산된 데이터 평균으로 최근 데이터에 더 높은 가중치가 부여됩니다.

Williams %R은 모멘텀 지표로, 과매수 및 과매도를 측정하는 데 사용됩니다.

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