MACD 보조지표를 이용한 매매기법
'MACD'의 명칭은 'Moving Average Convergence & Divergence'로, 이동평균 수렴 및 확산 지수이다.
1979년 뉴욕 맨해튼 증권가의 애널리스트이자 펀드매니저인 제럴드 아펠(Gerald Appel)이 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 멀어졌다가 다시 가까워지는 것을 반복한다는 것을 발견하고, 이동평균선의 단점인 후행성을 보완하고자 만든 기술적 지표이다. 즉, 장단기 이동평균선들의 차이를 이용하여 매매신호를 찾아내는 보조지표이다.
MACD에는 'MACD' 곡선과 'Signal' 곡선으로 구성되어있다. MACD곡선은 단기 이평선과 장기 이평선의 차이를 계산한 지표이며, Signal곡선은 MACD곡선의 이동평균값을 다시 이동평균한 지표이다. MACD의 기본값은 단기 12일, 장기 26일, Signal 9일로 설정되어있는데, 이를 이용하여 MACD곡선과 Signal곡선을 계산하면 아래와 같다.
| MACD곡선 = 이동평균선과 MACD 12일 이동평균(단기) - 26일 이동평균(장기) Signal = 9일 동안의 MACD 이동평균 |
Signal곡선은 이동평균 데이터를 가지고 만든 MACD를 한 번 더 이동평균을 한 것이기때문에 최근 날짜에 가중치를 더 비중을 둔다는 의미를 가지게 된다. 이러한 원리로 MACD 지표는 후행 데이터인 이동평균의 시차 문제를 일부 해소하였다는 장점을 가지고 있다.
참고로 'MACD오실레이터'라는 보조지표가 있는데, 이는 MACD값에 Signal값을 뺀 데이터를 가지고 만든 지표이다.
MACD 매매기법
MACD 지표를 이용한 이동평균선과 MACD 매매기법은 크게 4가지가 있다. 기준선을 이용한 방법, MACD와 Signal의 교차를 이용한 방법, 과매수매도를 이용한 방법, 다이버전스를 이용한 방법이다.
1. 기준선을 이용한 방법
0을 기준선(검은색 점선)으로 두고 MACD곡선(빨간색 실선)이 기준선 위에 있으면 주가는 상승추세, 밑에 있으면 하락추세로 판단할 수 있다. 그렇기에 MACD곡선이 기준선을 상향 돌파하는 것을 매수 시점으로, 하향 돌파하는 것을 매도 시점으로 이용할 수 있다.
2. MACD와 Signal 교차를 이용한 방법
MACD곡선과 Signal곡선(파란색 실선)의 교차를 이용하여 매수 시점과 매도 시점을 찾는 방법도 있다. MACD곡선이 Signal곡선을 상향 돌파(골든크로스)하는 것을 매수 시점으로, 하향 돌파(데드크로스)하는 것을 매도 시점으로 이용할 수 있다. MACD오실레이터의 경우 막대그래프가 0을 기준으로 바꾸는 것으로 골든크로스, 데드크로스 시점을 알 수 있다.
이를 1번의 방법과 함께 보자면, MACD곡선이 기준선 아래에 있을 때 발생하는 골든크로스는 하락추세에서의 단기 상승으로 판단할 수 있고, 데드크로스는 장기적인 하락으로 판단할 수 있다. 그리고 기준선 위에 있을 때 발생하는 골든크로스는 장기적인 상승으로 판단할 수 있고, 데드크로스는 상승추세에서의 단기 하락으로 판단할 수 있다.
그리고 특히 MACD곡선과 Signal곡선이 교차를 할 때, 서로 기울기가 가파른 상태로 교차를 하는 것이 신뢰도가 크다고 할 수 이동평균선과 MACD 있다. 반대로 교차 시점에 기울기가 완만하다면 신뢰도가 작다고 할 수 있다.
3. 과매수 과매도를 이용한 방법
과매수 구간과 과매도 구간을 이용한 방법도 존재하는데, MACD에서는 스토캐스틱이 20%와 80%를 과매도 구간과 과매수 구간으로 보는 것 과는 달리 구체적인 수치가 존재하지는 않는다. 주가의 변동이 극심해질때 단기 이평선과 장기 이평선 간의 괴리가 커지는 부분이 있는데, 이때 MACD곡선의 수치를 살펴보면(Signal도 마찬가지지만) 이전과는 달리 엄청난 숫자를 보여줄때가 있다. 위의 차트처럼 MACD곡선의 수치가 3,420까지 올라갔는데 이를 과매수 구간으로, 그리고 이후에 -2,154까지 내려갔을 때는 과매도 구간으로 판단하여 매수 매도 시점으로 판단해볼 수 있다.
4. 다이버전스(Divergence)를 이용한 방법
다이버전스란 주가의 추세와 보조지표의 추세가 반대로 움직이는 것을 의미하는데, 주가가 하락/횡보하고 있을 때 보조지표는 반대로 상승하는 경우를 상승형 다이버전스라 하며, 주가가 상승/횡보하고 있을 때 보조지표가 하락하는 경우를 하락형 다이버전스라 한다.
그렇기때문에 주가가 이전 고점을 갱신하며 상승할 하고 있지만, MACD곡선은 이전 고점을 갱신하지 못 하고 오히려 현재 고점이 직전 고점보다 낮게 움직이는 경우 매도 시점으로 판단할 수 있다. 반대로 주가가 이전 저점을 갱신하며 하락하고 있지만, MACD곡선은 현재 저점이 이전 저점보다 높아지고 있다면 매수 시점으로 판단할 수 있다.
이동평균선과 MACD
그림 1. MACD 보조지표 및 오실레이터
주가의 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 수렴과 확산을 나타내는 지표이다. 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 주가의 변동으로 인해 수렴과 확산을 반복한다는 원리에 기반을 두고 두 이동평균선의 차이가 가장 큰 시점을 찾아내 추세 변화의 신호로 삼는 지표이다. MACD 는 크게 MACD 선과 시그널선( signal line )으로 구성된다. MACD 선은 단기 지수이동평균과 장기 지수이동평균의 차이로 구해지며 일반적으로 단기 이동평균선의 경우 12일, 장기 이동평균선의 경우 26일이 이용된다. 단기 지수이동평균이 장기 지수이동평균보다 위쪽에 위치하면 MACD 선은 양수가 되고 이것은 주가가 상승하는 신호로 여겨진다. 반대로 단기 지수이동평균이 장기 지수이동평균보다 아래쪽에 있으면 MACD 선은 음수가 되고 이것은 주가가 하락하는 신호로 여겨진다.
시그널선은 일정 기간 동안의 MACD 지수 이동평균으로 정의되며 일반적으로 MACD 의 9일 지수이동평균이 이용된다. 즉 12일 동안의 지수이동평균과 26일 동안의 지수이동평균을 구한 후 이들 간의 차이를 다시 9일 동안의 지수이동평균으로 산출하는 것이다. MACD 선과 시그널선이 교차하는 시점이 바로 단기 이동평균과 장기 이동평균간의 차이가 가장 큰 것으로 간주된다. 그래서 MACD 선이 시그널선 위로 올라가게 되면 MACD 가 9일 동안의 평균보다 높게 형성되었다는 의미이므로 매수 신호, 반대로 MACD 선이 시그널선 아래로 내려가게 되면 MACD 가 이동평균선과 MACD 9일 동안의 평균보다 낮게 형성되었다는 의미이므로 매도 신호로 해석된다.
MACD 는 추세 전환 시점을 예측하기보다 추세의 방향과 주가의 움직임을 분석하는 데 유용한 지표로 평가된다.
[네이버 지식백과] MACD [Moving Average Convergence and Divergence] (두산백과)
MACD 보조지표를 이용한 매매기법
1. 0점선을 이용한 매매기법
그림 2. 0점선을 이용한 매매기법
MACD 보조지표에는 장기선과 단기선의 지수가 0점을 기준으로 +와 -가 발생되며 이를 기준으로 추세가 상승추세인지 하락추세인지를 알 수 있다. 이러한 특징을 이용하여 그림 2의 1번 포인트와 같이 장, 단기선이 0점을 통과하는 시점에 통과하는 방향으로 진입하며 2번 포인트와 같이 장, 단기선이 0점을 통과하는 시점에서 청산하는 방식이다.
그러나 그림 2와 같이 이 0점선 기준 매매기법은 오로지 신호로 진입과 청산을 하는 것보다 0점선을 상승 또는 하락 돌파할 때 진입을 하고 목표수익을 정하여 수익청산하는 것이 가장 좋은 방법으로 활용할 수 있다. 그림 2의 1번 지점처럼 매수로 진입하여 일정 목표수익으로 청산한 후 2번 포인트에서 매도 진입을 시도하고 목표수익을 도달하지 않았을 경우 그다음 0점선을 돌파하는 시점에 손실 청산하면 손실을 크게 줄일 수 있는 안전장치가 될 수 있다.
0점선 매매기법은 수익은 길게~ 손실은 짧게 할 수 있는 장점이 있으나 진입시점이 많지 않고 횡보하는 시장에서는 계속 손실만 볼 수 이동평균선과 MACD 있다는 단점을 가지고 있어 횡보장에서는 진입할 수 없도록 다른 매매기법과 복합적으로 사용해야 한다.
2. 단기선의 장기선 돌파 매매기법
그림 3. 단기선의 장기선 돌파 매매기법(일명 MACD 크로스 매매기법)
MACD 보조지표의 단기이평선과 장기이평선을 이용한 돌파 매매기법, 일명 MACD 크로스 매매기법은 단기선이 장기선 위에 있으면 상승 추세가 진행되고 아래에 있으면 하락 추세가 진행된다는 점을 이용한 매매기법이다. 그림 3의 1번 포인트를 보면 단기 이평선이 장기 이평선 아래에 있다가 크로스되어 올라오는 지점이다. 이때 단기 이평선이 장기 이평선 위로 올라가는 시점이기에 상승추세가 시작한다고 보고 매수 진입을 할 수 있는 포인트가 된다. 그림 3의 2번 포인트를 보면 단기 이평선이 장기 이평선 위에 있다가 크로스되어 내려오는 지점이다. 이때 단기 이평선이 장기 이평선 아래로 내려가는 시점이기에 하락추세가 시작한다고 보고 청산해야 하는 포인트가 된다.
MACD 크로스 매매기법은 두 이평선이 크로스되어 돌파하는지가 명확하지 않을 수 있기 때문에 보통은 그림 3의 제일 아래 그래프와 같이 오실레이터를 보고 포인트를 잡는다. 물론 크로스에 대한 신호를 가격 그래프에 표시하도록 설정할 수도 있다.
그림 4. MACD 크로스 매매기법의 단점
MACD 크로스 매매기법은 0점선 기준 매매기법보다 빠르게 진입할 수 있고 빠르게 수익을 낼 수 있어 수익이 더 크다는 장점이 있다. 그러나 그림 4와 같이 크로스가 발생하였으나 가격은 오히려 상승할 수도 있기 때문에 장기적인 추세를 읽을 수 있는 실력을 갖추어야 한다.
물론 0점 기준 매매기법과 혼합하여 0점 위에 단, 장기 이평선이 있으면 상승 추세(단기이평선이 장기이평선 위로 올라가는 크로스)만 진입하도록 변경하여 진입할 수 있다. 그러나 역시 그림 4의 2번 포인트처럼 상승 돌파를 하였으나 바로 하락 돌파가 나올 수도 있다.
이세상의 모든 매매기법에는 100%는 없기 때문에 항시 수익은 길게, 손실은 짧게 할 수 있도록 해야 한다.
PS. 이 문서에서 소개된 매매기법은 단순히 기법을 소개하는 것으로 이를 이용하여 진행한 매매에 대한 수익과 손실의 책임은 실제 매매를 진행한 투자자에 있다.
MACD 지표 보는 법/활용 (추세)
MACD지표 활용
추세 분석 지표 MACD(Moving Average Convergence & Divergence)
- Moving Average는 이동평균선을 말하고, Convergence는 '수렴한다' '모아진다', Divergence는 '멀어진다' '갈라져 나간다'는 뜻이다. 이 말을 합치면, 이동평균선이 모아지고, 멀어지는 정도를 표시하는 지표, 즉 '이동평균선의 수렴과 확산 지표'라 할 수 있다.
- MACD는 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 서로 멀어졌다, 가까워졌다를 반복하는 원리를 이용해서, 주가 흐름의 추세를 확인 하고, 추세의 변화를 파악하는데 활용하는 대표적 추세 확인 보조지표이다.
MACD의 원리
- 이동평균선은 기간이 짧을수록, 가장 최근의 주가 상황을 반영하고, 기간이 길수록 후행성 지표가 된다. 최근 12일간의 이동평균선이 26일간의 이동평균선보다 선행하는 것. 따라서 주가가 상승할 때는 12일선이, 26일선 위에서 선행할 것이고, 주가가 하락할 경우에는 12일선이 26일선 아래에서 선도하게 된다.
- 이런 원리를 이용해 두 개의 이동평균선, 즉 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이를 계산한 것이 MACD 곡선이다.
MACD의 구성
- MACD 차트는 MACD 곡선과 시그널(Signal) 곡선으로 구성되어 있다. 이중 MACD곡선은 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 이동평균선과 MACD 차이를 계산한 것 이고, 시그널 곡선은 MACD 지수 이동평균값을 다시 이동 평균한 것 이다.
- 이동평균값을 구하는 방법은 같지만, 시그널 곡선은 가까운 날에 가중치를 더 두어 비중을 높인 것이 특징이다.
- 시그널 곡선을 만든 이유는, 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 간에 괴리가 가장 큰 시점을 찾기 위해서다 . 이동평균선의 차이를 다시 다시 이동평균으로 산출해서 만든 시그널 곡선을 보면, 어느 시점에서 두 개의 이동평균선의 차이가 최대가 되는지를 판단할 수 있다. (대체로 두 곡선이 만나는 지점이 장/단기 이동평균선의 괴리가 가장 큰 시점)
- 안정적인 투자를 목적으로 하는 경우, 기간이 긴 것을, 단기투자를 목적으로 하는 경우엔 짧은 것을 이용하는데, 일반적으로 많이 사용하는 것은 MACD(12,26) 시그널(9)다. 몇일에서 몇 개월 단위로 매매하는 일반투자자는 12일과 26일이 가장 적절하기 때문이다.
MACD룰 이용한 주가 예측법 4가지
1. 기준선을 이용하면 주가 추세를 알 수 있다.
2. 과매수 · 과매도 상태가 되면 추세가 반전될 가능성이 높다.
3. 시그널 곡선을 이용하면 매수 · 매도 시점을 알 수 있다.
4. 다이버전스가 발생하면 추세 전환이 예상된다.
1. 기준선을 이용하면 주가 추세를 알 수 있다.
- 기준선은 운동에너지가 중립인 상태를 말하며, 숫자 0으로 표시한다. MACD 곡선이 0인 기준선 위로 올라가면, MACD 곡선은 +로 변하게 되고, 주가는 상승한다. 반대로 MACD 곡선이 -가 되어 기준선 아래로 내려오면 주가는 하락 추세로 전환된다.
(+)가 된 MACD 곡선이 기준선 이하로 내려오지 않으면, 상승추세가 꺾였다고 보지 않는다. 반면에 MACD 곡선이 기준선 위로 올라가지 못하면 주가가 상승으로 전환되었다고 보기 어렵다.
2. 과매수 · 과매도 상태가 되면, 추세가 반전될 가능성이 높다.
○ 과매수/과매도 구간 활용시 주의할 점 3가지
1) 과매수/과매도 구간에 들어갔다는 이유만으로, 섣불리 매매를 결정해서는 안된다. 이유는, 지표가 과매수/과매도 구간에 진입하고 나서 본격적으로 상승하거나, 하락하는 경우가 허다하기 때문이 다.
2) 과매수/과매도 구간을 벗어났을 때, 매매를 준비하고 있다가 MACD가 시그널 곡선을 하향 돌파하면 매도하고, 상향 돌파하면 매수한다.
3) 일봉이나 주봉 차트에서 추세선과 이동평균선을 이용해서, 주가의 추세를 확인해 볼 필요가 있다. 그 결과 뚜렷한 추세가 없을 경우에는, 과매수/과매도 구간을 벗어나는 것을 매매시점으로 활용 해도 좋다.
- 상승추세 또는 하락추세가 장기간 이어질 이동평균선과 MACD 때는, 추세가 끝나기도 전에 과매수/과매도 구간을 벗어나는 경우가 있기 때문에, 이럴 경우 추세가 끝났다고 섣부른 판단을 해서는 안된다.
○ 과매수/과매도 구간 기준
- 스토캐스틱은 100이라는 범위를 고정해 두고, 80 이상을 과매수, 20 이하를 과매도로 보고 이동평균선과 MACD 있지만, MACD 곡선에서는 분석대상 기업의 주가가 변동하는 폭에 따라, 구분한다.
3. 시그널 곡선을 이용하면 매수 · 매도 시점을 알 수 있다.
- MACD의 골든크로스와 데드크로스는 시그널 곡선과 MACD 곡선이 만나는 위치에 따라 강약의 의미가 다르다. 골든크로스의 경우, 과매도 구역에서 기준선에 가까운 위쪽에 있을수록, 상승 반전이 강하고 , 데드크로스의 경우, 과매수 구역에서 기준선에 가까운 아래쪽에 있을수록, 하락 강도가 강하다.
- 일봉차트에서 20일 이동평균선이 하락 중일 때, 주가가 20일 이동평균선을 뚫는 것보다, 20일 이평선이 횡보/상승 중일 때, 주가가 20일 이평선을 뚫는 것이 더 상승탁력이 강한 것과 같은 이치다.
4. 다이버전스가 발생하면 추세 전환이 예상
- 주가 추세와 MACD곡선이 반대로 움직이는 것을 다이버전스 라고 한다. 상승형 다이버전스는, 주가가 하락 또는 횡보하고 있을 때 MACD 곡선은 상승하는 경우를 말하며, 이 경우 하락하던 주가가 조만간 상승으로 전환될 것이 예상되므로, 적극 매수해야 하고, 최소한 매도는 유보해야 한다.
- 하락형 다이버전스는 주가가 상승/횡보하고 있을 때 MACD 곡선은 하락하는 경우 를 말하고, 이럴 경우 상승하던 주가가 조만간 하락으로 전환될 것이 예상된다. 주식을 매도하되, 최소한 매수는 하지 말아야 한다.
○ 다이버전스 트랩(Divergence Trap)이란?
- 다이버전스가 일시적으로 나타났다가, 그 반대의 모습이 출현되는 이동평균선과 MACD 경우를 말한다. 트랩은 '덫'이라는 뜻으로, 다이버전스가 발생했을 때, 덫에 걸리지 말고 일관되게 지켜나가라는 의미다.
MACD 활용할 때 반드시 알아야 할 3가지
1. MACD는 추세 확인 지표다.
MACD가 상승중이고, 기준선 위에 있을 때 -> 주가는 상승 중이므로, 매수하되, 매도는 보류
MACD가 하락 중이고, 기준선 아래에 있을 때 -> 주가는 하락 중 이므로, 매도하되, 매수는 보류
2. MACD 곡선은 기간이 긴 단위의 차트일수록, 활용도가 높다.
- 종합주가지수 차트, 개별종목 차트, 선물과 옵션 차트에 모두 활용할 수 있다. 기간단위 차트로는 월봉,주봉, 일봉, 분봉을 이용 할 수 있으며, 분봉에 있어서는 60분봉 이상의 경우에 유용하다. 30분봉 이하 특히, 5분 봉 이하의 경우는 스토캐스틱 지표에 비해 효용성이 조금 떨어 진다.
3. MACD 신호와 다른 보조지표가 상반되게 나타날 때는 매매를 하지 말아야 한다.
- MACD는 추세 지표다. 따라서 MACD와 다른 보조지표가 다르게 나타날 경우, 결정을 미루고, 주지표인 일봉이나 주봉 차트에서 주가와 추세선 그리고 이동평균선의 변화를 보고, 확실히 추세의 변화로 볼 수 있는지 확인 후 판단하는 게 좋다.
MACD를 이용한 매수 · 매도 방법 총정리
○ 매수할 때
1. MACD가 시그널선을 상향 돌파하면 매수
2. MACD가 기준선 위에 있는 한 주가는 상승추세이거나, 하락하지는 않는다.
3. 시그널 추세가 상승하는 한 매도 신호가 나올 때까지 주식을 보유한다.
4. 상승형 다이버전스가 발생하면 적극 매수를 검토
○ 매도할 때
1. MACD가 시그널선을 하향 돌파하면 매도
2. MACD가 기준선 아래에 있는 한, 주가는 하향 추세이거나, 상승하지 못한다.
3. 시그널 추세가 하향인 한, 매수 신호가 나타날 때까지 주식을 보유하지 않는다.
4. 하락형 다이버전스가 발생하면 적극 매도를 검토한다.
MACD를 이용할 때도 추세분석, 이동평균선, 패턴분석이 필요하다
1. 추세분석
- 상승추세에서는 저점과 저점을 이은 직선으로 지지선을 확인한다. 유의할 점은 , 주가가 뚜렷한 추세를 가지고, 상승을 지속할 경우에는 고점에서, 큰 파동 없이 MACD 곡선이 완만하게 하락하는 경우가 있다. 하락 추세에서는 고점과 고점을 이은 직선을 그려보고, 저항선 확인.
- 주가가 장기적으로 하락 추세를 지속할 경우에는, MACD 곡선이 점진적으로 완만하게 상승을 하지만, 기준선을 돌파하지는 못한다.
2. 이동평균선
- 주가와 이동평균선의 관계, 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 관계, 골든크로스와 데드크로스 등으로 주가를 예측하는 방법은 일반 차트 분석과 동일하게 MACD에도 적용된다.
3. 패턴분석
- MACD 곡선에서 나타나는 삼중바닥형, 이중바닥형, 원형바닥형, V자형 바닥형 등의 상승형 패턴은 일봉 그래프에서와 동일하게 응용된다. 하락이 예상되는 삼중 천정형(Head&Shoulder형), 이중천장형, 원형 천정형, V자형 천정형도 다 동일하게 적용할 수 있다.
MACD 오실레이터(Oscillator)란?이동평균선과 MACD
- MACD 지표를 한 단계 계량한 지표로, MACD 값에서 시그널 값을 뺸 수치를 막대 그림으로 그린 것이다. (진동 지표)
- MACD값과 시그널 값이 같을 경우, 오실레이터가 0이 되고, 0선을 상승 돌파하면 상승추세로 전환된다. 0선을 하향 돌파하면 하락 추세로 전환된다고 본다.
- MACD 오실레이터는 추세를 확인하는 데는 MACD보다 유용도가 떨어진다. 따라서 오실레이터를 이용할 때는, MACD 지표도 같이 확인하는 게 좋다. 추세 확인 후, 매매시점을 찾을 때는 활용도가 높아 , 선물과 옵션 등의 파생상품을 매매할 때, 타이밍을 잡기 위해 활용하는 사람도 있다.
치킨요정의 경제공부방
주식에는 차트의 이해를 돕기 위한 수십가지의 지표들이 있습니다. 이동평균선, 볼린저밴드, 매물대차트 등등.. 그 중 오늘은 차트 보조지표 중 하나인 MACD와 MACD oscillator에 대해 알아보려고 합니다.
MACD란?
MACD의 정의
우리말로 이동평균수렴확산지수(Moving Average Convergence & Divergence)라고 하며, 풀어서 이야기하면 이동평균선들의 수렴과 확산, 즉 이동평균선들간의 차이를 보기 쉽게 나타낸 지표임.
MACD는 1979년 미국의 제럴드 아펠(Gerald Appel)이라는 사람이 개발한 지표입니다. 이동평균선에 대해서는 다들 알고 계시죠? 혹시 이평선에 대한 개념이 생소하다면 아래 포스팅들을 읽어보시기 바랍니다.
각각의 이동평균선들은 서로 멀어지게 되면(Divergence), 언젠간 다시 수렴(Convergence)하려고 하는 성질이 있습니다. 이러한 이평선의 수렴확산의 성질을 이용하여 개발한 지표가 바로 MACD이죠.
MACD 지표의 기본 구성은 다음과 같습니다.
· MACD의 3가지 지표
① MACD = 12일 이동평균선 - 26일 이동평균선
② MACD Signal = MACD의 9일 이동평균선
③ 0선 = 지표값의 양/음을 나타내는 기준선(직선)
즉, MACD는 12일과 26일 이동평균선의 차이를 나타내는 값입니다. 그렇다면 실제 차트에서 어떻게 MACD를 보는지 알아볼게요.
SK텔레콤의 이평선과 MACD, 출처 : 미레에셋대우증권
위의 차트는 SK텔레콤의 일봉 차트입니다. 위의 차트에서 빨간선이 12일 이동평균선, 파란선이 26일 이동평균선입니다. 그리고 아래 보조지표의 빨간선이 MACD선, 분홍선이 MACD Signal(시그널)선이죠. MACD 보조지표에서 검정색 기준선은 0선입니다.
주지표에서 12일선과 26일선만 보세요. 12일선이 26일선과 골든크로스로 교차되는 지점에서는 MACD 값이 0보다 커지게 됩니다. 반대로, 12일선과 26일선이 데드크로스로 교차되는 지점에서는 MACD 값이 0보다 작아지죠.
즉, MACD는 12일선과 26일선의 차이를 나타내는데, 12일선이 26일선보다 위에 있으면 MACD 값이 양수, 12일선이 26일선 밑에 있으면 MACD값이 음수가 됩니다.
이게 뜻하는 바가 뭘까요? MACD가 음수에서 양수로 변한다는 것은 12일선이 26일선을 강하게 돌파(골든크로스)하는 시점이므로, 주가가 상승하는 신호로 받아드릴 수 있습니다. 반대로, MACD가 양수에서 음수로 변하는 것은 12일선이 26일선 밑으로 꺾이는 시점(데드크로스)이므로, 주가가 힘을 잃고 떨어지는 신호로 받아드릴 수 있죠.
MACD와 시그널선이 교차하는 시점에 대한 의미도 알아보도록 하겠습니다.
MACD가 시그널선을 상향돌파(골든크로스) 하는 시점에서 이평선(12일, 26일선)을 잘 보세요. MACD가 골든크로스하는 시점이 바로 이평선의 격차가 가장 큰 지점입니다. 즉, MACD와 시그널이 골든크로스하게 되면 단기이평선과 장기이평선의 격차가 최대를 찍고 좁혀지기 시작합니다.
보통 MACD가 이평선을 선행하는 지표라고 이야기하는 이유가 바로 이것 때문입니다. 이평선의 격차가 좁혀진다(=MACD와 시그널이 크로스)는 뜻은 조만간 이평선간에도 크로스가 발생할 수 있다고 예측할 수 있습니다.
MACD가 어떻게 해석되는지 이해했습니다. 그렇다면 MACD를 활용하여 언제 어떻게 종목의 매매 포인트를 잡아야 할까요?
MACD를 활용한 매매시점 포착
① MACD가 0선을 상향돌파하면 매수(상승국면), 하향돌파하면 매도(하향국면)
② MACD가 시그널을 상향돌파(골든크로스)하면 매수, 하향돌파(데드크로스)하면 매도
MACD를 활용한 가장 기본적인 매매시점은 바로 위 2가지입니다. 먼저 ①번부터 확인해볼게요.
그림에서와 같이 MACD값이 0선 밑으로 떨어지는 구간은 추세적으로 하락세인 경우가 많습니다. 반면 MACD가 0선 위로 올라오는 구간은 주가가 상승국면으로 접어드는 시점이죠. 단순히 MACD가 양수인지 음수인지 만으로도 주가의 추세를 쉽게 알 수 있습니다.
MACD가 양수인지 음수인지의 여부를 기억하세요. 여기에 ②번 항목까지 함께 보도록 하겠습니다.
9/1일에 MACD와 MACD 시그널이 골든크로스로 교차하는 시점이 보이시죠? 이 경우에는 MACD
MACD가 시그널을 상향돌파한다는 뜻은, 앞서 말씀드렸다시피 곧 단기이평선이 장기이평선을 골든크로스한다는 것과 비슷한 맥락입니다. 즉, 이동평균선과 MACD 주가가 단기적으로 상승장에 접어들 가능성이 높다는 것이죠. 반대로 MACD가 시그널을 하향돌파 하는 경우에는 주가가 하락추세로 돌아섰으므로 매도 시점이라고 볼 수 있습니다.
만약 MACD와 시그널의 골든크로스 시점에 MACD가 0선 위에 위치해 있다면 주가는 장기적으로 상승 국면에 접어든다는 것으로 해석할 수 있습니다. 반대의 경우도 쉽게 이해할 수 있습니다.
정리해볼게요. MACD를 활용한 매매시점은 아래와 같이 구할 수 있습니다.
③ MACD > 0 유지, MACD와 시그널이 골든크로스로 교차 : 장기적으로 주가 상승
④ MACD > 0 유지, MACD와 시그널이 데드크로스로 교차 : 상승추세에서 단기 주가 하락
MACD Oscillator
MACD Oscillator은 MACD의 보조지표로 볼 수 있습니다. MACD를 좀 더 이해하기 쉽게 만든 일종의 히스토그램 차트이죠. (앞으로는 줄여서 OSC라고 하겠스니다.)
· MACD Oscillator
MACD - MACD Signal 값을 히스토그램으로 만든 보조지표
위의 그림을 보면, MACD와 MACD Signal값이 골든크로스를 하는 지점에서 OSC 값이 0인 것을 볼 수 있습니다. OSC가 두 값의 차를 의미하므로 당연한 결과죠.
즉, OSC가 0을 돌파하는 지점이 MACD 골든크로스 지점이며, OSC가 0이하로 떨어지는 지점이 바로 MACD 데드크로스 지점입니다.
오늘 배운 내용을 정리해볼게요.
| 현 상 | 의 미 |
|---|---|
| ① MACD > 0 | 12일선이 26일선 위에 위치(이평선이 정배열 상태) |
| ② MACD < 0 | 12일선이 26일선 아래 위치(이평선이 역배열 상태) |
| ③ MACD와 시그널이 골든크로스 | (12일선-26일선) 값이 최대폭인 지점 |
| ④ MACD와 시그널이 데드크로스 | (26일선-12일선) 값이 최대폭인 지점 |
| ⑤ OSC가 0 위로 돌파 | (12일선-26일선) 값이 최대폭인 지점(=③) |
| ⑥ OSC가 0 밑으로 하락 | (26일선-12일선) 값이 최대폭인 지점(=④) |
| 현 상 | 의 미 |
|---|---|
| ① MACD > 0 | 주가 상승 추세 |
| ② MACD < 0 | 주가 하락 추세 |
| ③ MACD와 시그널이 골든크로스 | 단기적 주가 상승 국면 |
| ④ MACD와 시그널이 데드크로스 | 단기적 주가 하락 이동평균선과 MACD 국면 |
| ⑤ OSC가 0 위로 돌파 | 단기적 주가 상승 국면(=③) |
| ⑥ OSC가 0 밑으로 하락 | 단기적 주가 하락 국면(=④) |
오늘은 주식 차트의 대표적인 보조지표인 MACD에 대해 알아보았습니다. 물론 이 지표만 가지고 투자를 판단하는건 바람직하지 않습니다. 이전시간에 배웠던 볼린저밴드, 이동평균선, 매물대차트 등을 종합적으로 분석한 뒤 매매 판단을 하심이 좋습니다.
이동평균선과 MACD
기업 가치를 보고 투자하는 것도 좋지만 기본적으로 알아야할 기술적 분석에 대해
늘 목마름을 느끼고 있었는데요, 이번 기회에 한번 공부를 해야겠다는 생각이 들어 한번 정리해보았습니다.
주식 투자를 할때 기본적 분석을 거치고 또 기술적 분석을 활용해서 투자를 하면 좋고 이러한 보조 지표에 대한 분석의 결과가 절대적인 판단의 기준은 될 수 없지만 분명이 도움이 됩니다. 어떤 도구가 더 나은지에 대한 우열을 가리려고 하는 것은 절대 아닙니다.
오늘은 'MACD'에 대해 알아보려고 해요! 같이 공부 해서 저희 성투 합시다.
MACD의 정의
MACD란 Moving Average Convergence &Divergence 입니다. 말그대로 이동평균수렴 & 확산 지수 입니다.
- Moving Average = 이동평균선, 이평선
- Convergence = 수렴(한곳으로 집중한다는)
- Divergence = 확산, 발산(멀리 퍼진다는 의미)
- MACD 곡선 : 단기 이평선(12일) - 장기 이평선(26일)
- 시그널 곡선 : 9일동안의 MACD 지수 이동평균
MACD는 보통 12일 이동평균선과 26일 이동평균선을 뺀 값을 의미합니다.
편의상 12일은 단기, 26일은 중기 이동평균선으로 간주했을 경우, 이 숫가자 양수이면 골든 크로스, 이 숫자가 음수이면 반대로 데드 크로스가 됩니다. 골든 크로스는 주가가 상승추세에 있음을, 데드크로스틑 하향 추세에 있음을 말합니다.
장기, 단기 이평선이 서로 멀어지고 또 가까워지며 어느 순간 교차를 하는데 그것을 이용하여 매수 및 매도 타이밍을 잡는 것입니다. 이평선이 아래에서 위로 교차하여 상승할때는 매수 시점이며 반대로 위에서 아래로 교차할때는 매도 시점입니다.
제가 위에 예시를 연두색으로 0으로 수렴했던 지점에 매수를 했더라면 타이밍을 잡을 수 있었음을 보여주려고 가져왔습니다. MACD는 현재 매수나 매도, 특히 손절매의 기준점이 없는 초보들에게 도움이 되는 기준이 됩니다. 0선을 하회 할 경우는 관망을 하는 도구로 좋습니다.
위 그래프는 네이버의 예시 인데요. MACD 0선의 하회 이탈 시 매도하고 관망했다면 추가적인 손실을 보지 않을 수도 있었을 것입니다.
0선 말고, 크로스 지점에서 매도, 매수 파악하기
이평선이 좀 뒤에 나타나는 것에 비해, MACD는 상대적으로 앞서서 나타나는 것을 확인할 수 있습니다.
- MACD가 Signal 아래에서 위로 치고 올라가면 = 매수 (골든크로스)
- MACD가 Signal 위에서 아래로 치고 내려가면 = 매도 (데드크로스)
- MACD 곡선이 Signal 곡선 위에 있을때 = 추세상승기
- MACD 곡선이 Signal 곡선 아래에 있을때 = 추세하락기
위 차트에서 볼 수 있듯이 MACD 곡선이 Signal 곡선 아래로 하향하면서 가장 크게 벌어집니다. 이 두개의 곡선이 가장 멀어지는 시점이 주가가 바닥이라는 판단을 해볼 수 있습니다. MACD 지표선이 시그널선 아래에서 위로 뚫고 올라가면 골든크로스로 보고 매수신호로 해석하고, 반대로 위에서 아래로 내려오면 데드크로스로 보고 매도 신호로 해석합니다.
MACD와 오실레이트
MACD와 Signal의 관계를 쉽게 볼 수 있도록 도와주는 것이 바로 MACD 오실레이트 OCS 입니다.
MACD 오실레이터는 MACD - 시그널로 계산합니다. 그래서 오실레이터가 음수영역에서 양수 영역으로 전환하면 매수 신호가 됩니다. 그 반대의 경우에는 매도 신호가 됩니다.
MACD는 '추세지표'이다
지금 위의 예시를 보고 단순하게 그럼 MACD 0선 돌파, 0선 하회 이탈만 보면 되겠다는 생각이 들기 쉬운데요. 만약 추세가 비추세, 박스권 혹은 횡보의 주가 흐름이라면, 매수, 매도 등의 반복으로 손절이 더 많은 경우도 발생하기에 주의가 필요합니다. 또 반대로 박스권 모습에 지쳐서 그냥 손절하지 않고 또 오르겠지 하고 기다리다가 큰 손실을 보게 되는 경우도 있으니 실전 매매는 많이 보고 많이 분석하고 많은 경험만이 실력을 증진할 수 있는 유일한 방법이 되겠지요.
0 개 댓글