볼린저 밴드 표시기 작업

볼린더밴드 예제2 매도, 매수 시점

[주식용어] 볼린저밴드 (Bollinger Band) 원리와 이용방법

안녕하세요. 오늘은 주식용어 중에 볼린저밴드(Bollinger Band)에 대해서 알아보도록 할게요.

볼린저밴드의 볼린저는 사람 이름입니다. 1980년대초 기술적인 거래도구로, 주식의 변동성이 유동적이고 일정하지 않는 시장상황에서 적절한 매매범위를 찾기위해 볼린저 라는 사람이 고안한 방법입니다. 지금은 아주 대표적인 주식 도구이지요.

볼린저밴드의 기본적 원리는 이렇습니다. 표준정규분포 함수에 주가의 변동이 따라간다고 했을 경우, 가정입니다. 주가를 따라 위 아래로 폭이 똑같이 움직이는 밴드를 만들어 그 밴드라는 일정한 틀을 만듭니다.

아주 유사한 지표로 이동평균 채널이라고 생각하실 수 있는데요. 분명 다른 점은 있습니다. 가격변동성(프라이스 볼라틸리티)와 추세분석을 동시에 이행하며, 투자자에게 적절한 매매시기를 알려주기 위해 밴드라는 변동띠를 계속 만들어 준다는 점에서 이동평균 보다 한단계 더 나아간 지표라는 것입니다. 볼 수 있습니다 .

또 하나, 비슷한 것으로 인벨럽 밴드(Envelop) 밴드가 있지 않냐고 하는 분도 있습니다. 볼린저 밴드는 상한, 하한의 폭을 표준편차로 결정합니다. 하지만 인벨럽 밴드의 경우에는 종가 이동 평균값의 일정한 가격만큼을 설정합니다. 예를 들어 단순히 플러스 마이너스 3, 플러스 마이너스 5, 플러스 마이너스 10 퍼센트 설정하는 것처럼요.

더욱이 볼린저와 인벨럽 지표 모두 상하한선의 주가 모멘텀에 따라 매매하는 법칙은 비슷하지만, 인벨럽 밴드는 주가 변화에 따라 상하한선이 일정하게만 변합니다. 하지만 볼린저 밴드는 여기에 더해 가격 변동크기에 따라 상하한선이 유동적으로 변한다는 것이지요. 볼린저가 그래서 더 낫다는 얘기를 할 수 있는 면입니다.

다시 말해, 인벨럽 밴드는 추세에 대한 정보만 제공하지만, 볼린저 밴드는 추세 플러스 변동성이 가미된 정보를 제공한다는 큰 차이점이 있습니다. 이 점이 볼린저 밴드가 만들고 해석하는 출발점입니다.

볼린저 밴드는 주가가 상한선과 하한선을 경계로 하여 등락을 거듭한다는 사실을 가정하고, 주가의 움직임을 잡으려 합니다. 미리 설계된 중간의 이동평균선과 상단 그리고 하단의 밴드의 3개의 밴드로 구성합니다. 이동평균선을 중심으로 잡고 상한과 하한의 변동폭은 추세중심선의 표준편차를 이용하여 계산합니다.

주가는 9할이상 볼린저 밴드 내에서 등락을 반복하는데요. 가격변동 띠의 폭이 이전보다 확 커지거나, 커졌던 밴드의 폭이 확 줄어들 경우에는 볼린저밴드를 과매수 또는 과매도 구간으로 판단하기도 합니다.

주간은 일정 기간동안 과열되기도 하기 때문이 이것을 가지고 상대적인 높은 가격 또는 낮은 가격의 여부를 알면서 다른지표와 연동해 사용하기 좋습니다. 거래 타이밍문제 해결시 매도, 매수의 때를 가늠할 적기를 선별하는에 상당한 도움을 줍니다. 더불어 주가의 상대적인 가격 수준과 변동성의 확인 외에도 가격의 움직임 또는 기타 지표들과 연동하여 시그널을 만들어 내기 때문에 주가의 흐름을 파악하는데 아주 강력한 힘을 발휘합니다. 실제도 투자자들 사이에서 사용하는 대표 중의 대표 지표입니다.

[볼린저 밴드의 상중하 라인 공식]

- 상단 라인 : 20 일 동안의 주가 평균값 + 20 일 동안의 주가 표준편차 값의 2 배

- 중간 라인 : 20 일 동안의 주가 평균값

- 하단 라인 : 20 일 동안의 주가 평균값 - 20 일 동안의 주가 표준편차 값의 2 배

표준편차를 볼린저 밴드에서 사용하는 이유가 뭘까요 ? 표준편차를 구하다보면 알 수 있습니다 . 공식을 좀 더 살펴보면 이렇습니다 . 일단 표준편차를 구하기 위해서는 편차의 음수를 제거해야 하는데요 . 제곱을 하고 다시 제곱근을 적용하여 돌려놓아야 합니다 .

그러한 이유로 원래의 편차 값보다는 큰값이 적용될 수 밖에 없고 , 그 작은 변화가 점점 더 확대되어 나타나게 됩니다 . 결과적으로 기존 추세와 전혀 다른 가격 변동이 발생했을 경우 , 밴드는 급격하게 변하며 볼린저 밴드상에는 더욱 크게 나타나기 때문에 투자자는 신호를 잡아내기 쉽게 됩니다 .

한가지 더! 표준편차는 일단 2차 함수로 표현됩니다. 따라서 연속적인 데이터를 분석하는데 편리하면, 일정 기간의 가격에 대한 변화 측정치이므로 가격변동이 심한 경우네는 변동폭은 오히려 줄어드는 조정효과를 만들어 냅니다. 투자자한테는 이런 조정이 상당히 긍정적인 효과를 만들어내는 것이죠.

볼린저 밴드는 기술적 분석 투자자에게 아주 사랑받는 지표입니다. 가장 기본적이고, 대표적 지표로써 그만큼 볼린저 밴드 표시기 작업 다수의 투자자가 이용하는 지표입니다. 또한 이 지표를 사용하는 대표 기법 이 있습니다.

1. 밴드 자체의 폭이 좁아지거나, 확장하는 변동을 갖고 하나를 얻어낼 수 있습니다. 개발자 존 볼린저는 밴드 자체의 폭이 축소되고, 밀집구간을 거치고 난 후에는 상단 밴드를 돌파할 때 주식을 매입하고, 하단 밴드에서 하방을 벗어날 때 주식을 공매도 하라고 일러줍니다. 볼린저 밴드에서 밴드의 폭이 좁아진다는 것은 주가의 가격 변동이 적인 안정기에 들어갔다고 해석하는 것이죠. 그 이후에는 추세를 결정할 텐데요, 이 대 상단 밴드를 건드리면 상단 돌파를, 하단 밴드를 건드리면 하향 추세로 간다는 것입니다.

2. 상단과 하단 지료를 활용해봅니다. 주가가 이동 평균선을 기준삼아 상단 밴드, 즉 상단의 저항선에 접근할 때 각종 지표들이 주가의 강세를 말하기에 매수로 진입하고, 주가가 하단 밴드를 접근할 때는 주가의 하향을 점쳐보는 것입니다. 이 때 저항선과 지지선을 기준으로 매수 또는 매도을 결정해야 합니다. 상단이든 하단의 밴드를 돌파할 경우 그 추세를 이어간다고 해석해야 합니다.

3. 복수의 밴드 접촉과 지표를 이용합니다. 주가가 상단 밴드를 돌파 못하고 여러번 건드리며 점점 약세를 보여줄 경우, 또는 주가가 하단 밴드을 여러번 건드리면서 점점 상승기운을 얻을 때 반전을 예측하는 것입니다. 밴드의 가격대를 벗어난 이후 주가가 원래 가격대로 볼린저 밴드 표시기 작업 돌아올 경우 추세의 반전을 예측할 수 있습니다.

볼린저밴드를 설정하기 위해서 3가지 자료가 필요한데요, 주가, 거래량, 변동성입니다. 주가와 거래량을 통해 기술적 분석을 하면 변동성에는 기업의 현재적 가치와 심리가 투영됩니다. 따라서 이들을 합성한 볼린저 밴드가 기술적 분석에 더불어 기업 경영지표 분석의 종합적인 분석 수단으로 활용되며, 합리적 투자결정의 뿌리가 된다는 것이 기술적 분석 투자자들의 하나같은 목소리 입니다. 반면에 정규투자이론을 좋아하는 분이라면 이러한 볼린저 밴드 분석에 회의감을 갖는 것도 적지 않습니다.

정규 투자이론을 추종하는 투자자들은 차트의 움직임에만 의존하여 기업의 주식가치를 따지는 것이 무리라고 하는데요. 그런 의견이라면 거의 모든 기술적 분석이 무리라는 얘기와 크게 다르지 않습니다. 한 운영사에서는 볼린저밴드는 겉으로는 전문적인 투자용어로 보이지만 사실은 증권방송에서 방송자들이 시청자들은 바람몰이하기 위한 방법에 그칠 뿐이라고 얘기합니다. 더불어 상당수의 개인 투자자는 이런 식의 차트 분석을 통해 투자에 나서기 보다는, 기업의 가치분석을 통해 장기투자가 훨씬 더 옳은 방법이라고 얘기합니다.

다시 말하면, 볼린저밴드는 그냥 하나의 보조지표일 뿐이라는 것입니다. 거기에 더불어 우리가 챙겨야할 것은 시황, 업황, 환율, 모멤텀 등등 다양한 면을 확인하고 볼린저밴드를 참고해야 한다고 말합니다. 판단의 여러분의 선택입니다. 하지만 볼린저 밴드가 저런 원리에 움직이고 보여준다는 점에서는 분명 참고할 만한 지표인 것은 사실입니다.

볼린저밴드 총정리 - 매매 기법 및 설정 하는 방법

주식이나 비트코인을 하게 되면 어느 시점이 매수 및 매도 시점인지 모르고 투자하시는 분들이 많습니다. 그럼 매수/매도 시점을 어떻게 알 수 있을까요? 바로 1980년대 존 볼린저(John Bollinger)에 의해 개발된 볼린저밴드 보조지표를 사용하여 알 수 있습니다. 오늘은 볼린저 밴드 표시기 작업 매수, 매도 시점을 알 수 있는 볼린저밴드의 의미와 예제 문제 풀이를 해보겠습니다.

3. 횡보 추세 매수, 매도 시점

4. 볼린저밴드의 밴드 폭 특징

1. 볼린저 밴드란?

볼린저밴드의 정의는 주가 이동평균선을 기준으로 주가 변동성을 나타낸 지표입니다. 상한선, 중심선, 하한선으로 이루어져 있으며, 중심선(주가 이동평균선) 기준으로 상한선과 하한선으로 변동폭을 보여줍니다. 글로 이해하기 어려우니 그림으로 바로 넘어가겠습니다.

볼린저밴드란?

업비트 볼린저밴드를 예시로 가져왔습니다. 위 그림을 보시면 회색으로 칠해진 부분이 볼린저 밴드입니다. 구성을 보면 상한선, 중심선, 하한선으로 구성이 되어 있으며, 주가가 이 사이에서 움직이는 것을 볼 수 있습니다. 회색으로 칠해진 부분에서 맨 위 검은색 선을 상한선, 중간에 있는 것을 중심선, 맨 하단에 있는 선을 하한선이라고 합니다. 상승 추세와 하락 추세에서 밴드의 폭이 넓어지고, 횡보 추세, 즉 보합 구간에서는 밴드 폭이 좁아지는 특징이 있습니다.

*볼린저밴드의 주요 특징 : 볼린저는 주가의 95% 이상은 볼린저밴드의 상한선과 하한선 사이에서 움직임을 보인다.

2. 지지선과 저항선

볼린저밴드의 지지선과 저항선

볼린저밴드에서 상승추세이 중간에 있는 중심선은 지지선이 되고, 상한선은 저항선이 되어 움직이는 특성이 있습니다. 반대로 하락 추세에서는 중심선이 저항선이고, 하한선이 지지선이 됩니다. 즉, 상승과 하락 추세가 만들어지면 중심선이 지지선 또는 저항선이 되며, 상한선은 저항선, 하한선은 지지선이 됩니다. 이 사실을 이용해서 추세를 확인하고 매수, 매도 시점을 파악할 수 있습니다.

3. 횡보 추세 매수, 매도 시점

횡보 추세 매수, 매도 시점

횡보 추세에서 매수와 매도가 가능합니다. 단, 이 방법은 단타 시에 주로 사용되며, 계속 지켜봐야 하기 때문에 직장인 분들은 하기 힘든 매매 방법입니다. 위 그림의 왼쪽부터 보시면, 약간의 상승 추세에서 지지선(중심선) 아래로 주가가 떨어지는 것이 보입니다. 이때 추세선 분석법과 같이 분석하여 매수를 한 후에 지지선(상한선)을 이탈하려다가 떨어지는 시점이 매도 시점입니다. 빨간색 네모칸 부분을 보시면 하락 추세에서 지지선(하한선)이 잠깐 깨졌다가 올라가는 것이 보입니다. 보통 이렇게 하한선을 뚫고 다시 상승하는 경우 대부분 주가가 상승하는 추세가 있기 때문에 많은 전문투자자들이 이때를 매수 시점으로 잡고 손절가 확정 및 매도 시점을 파악합니다. 빨간색 네모칸의 매수 시점에서 매수를 한 다음, 빨간색 네모칸 오른쪽에 있는 매수 시점에서 손절을 하거나 버티는 사람이 있을 겁니다. 저의 경우 이 지점의 지지선(하한선)이 깨지지 않았기 때문에 조금 더 버틴 다음 그림의 맨 오른쪽에 있는 매도 시점에서 매도를 했을 겁니다.

4. 볼린저밴드의 밴드 폭 특징

볼린저밴드의 밴드 폭 특징

볼린저 밴드의 횡보 및 보합 구간은 밴드 폭이 좁은 경향성을 보이며, 상승, 하락 추세에서는 밴드 폭이 굉장이 넓어지는 경향을 보입니다. 특히, 상승추세 구간에서 주가가 상한선을 타고 올라가고 있기 때문에 중간에 주가가 떨어진다고 매도하는 것이 아니고, 추세선을 그어서 그 추세가 깨지는 시점에 매도를 해야 합니다. 위 그림에서 어느 시점이 매도 시점인지 바로 이해가 가시죠?

5. 볼린저밴드 지표 세팅

업비트 볼린저밴드 지표 설정 방법

업비트 볼린저밴드를 예시로 가져왔습니다. 그림에서 빨간색 네모 칸에 있는 글씨를 두번 연속 클릭하시면 화살표와 같이 지표 설정 화면이 나옵니다. 여기서 지표조건설정, 라인 설정, 기준 설정, 스케일 등이 있는데, 여기서 지표조건설정과 라인 설정만 바꾸어주시면 볼린저밴드를 보시는 데, 큰 문제는 없을 겁니다. 이제 지표조건설정에 대해서 알아보겠습니다.

다른 플랫폼의 볼린저밴드 세팅 방법 : 위 방법으로 설정 화면에 들어가지지 않는 다면, 빨간색 네모칸 주변에 설정 버튼 및 아이콘이 있을 겁니다. 그것을 클릭해주시면 설정 화면에 들어가실 수 있습니다. 설정화면 안의 내용은 대부분 동일합니다.

라인 설정 : 사용자의 편의를 위해 볼린저밴드 선의 색깔, 두께 등을 설정 할 수 있습니다.

볼린저밴드 지표 의미

위 그림은 볼린저밴드의 지표를 설정하는 화면입니다. Period와 D1을 설정할 수 있습니다.

Period(기간) : 몇일의 이동평균선으로 할 것인지 설정하는 곳, 대부분의 플랫폼에서 20일이 기준입니다.

D1(Distribution) : 표준정규분포 값을 설정하는 곳이며, 평균을 '0'으로 변환하여 편차가 실제로 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 값입니다. ' 2'라는 숫자가 대부분의 플랫폼의 기준입니다. '2'의 의미는 표준편차에서 x2를 한다는 의미인데, 볼린저밴드에서 상한선과 하한선 안에 캔들이 위치할 확률이 95.44%라는 의미입니다.볼린저 밴드 표시기 작업

위 그림과 동일하게 설정을 하면 아래와 같인 값으로 상한선, 하한선, 중심선이 형성됩니다.

중심선 : n(20)일 이동평균선

상한선 : n(20)일 이동평균선 + 2표준편차

하한선 : n(20)일 이동평균선 - 2표준편차

6. 볼린저밴드 예제 풀이

볼린저밴드 예제1 매도, 매수 시점

볼린저밴드 예제입니다. 볼린저밴드를 보시면 하락 추세에 하한선 아래로 캔들이 아래로 튀어나오는 것을 알 수 있습니다. 이런 하락 추세에서 매수할 수 있는 사람이 있을까요? 여기는 정말 고수의 영역, 초단타 영역입니다. 저라면 약간의 횡보 추세인, 3번째 매수 시점에 매수를 할 것 같습니다. 그다음에는 상한선을 뚫고 내려가기 직전에 매도를 하거나, 추세선을 그어보고 홀딩을 할 것인지 결정을 하시면 됩니다.

볼린더밴드 예제2 매도, 매수 시점

횡보 구간에 있다가 갑자기 밴드 폭이 점점 늘어나면서 상승 추세에 접어듭니다. 그림에 나와있는 매수 시점은 정말 잡기 어렵습니다. 아마 조금 더 오른쪽에서 매수가 하게 될 것이며, 추세와 지지선을 보았을 때 계속 상승할 것 같으니 계속 홀딩합니다. 홀딩하다가 어느 순간 지지선을 이탈하는 것이 보이네요. 이때 매도하시면 됩니다. 하락 추세에서 주가가 쭉 내려오다가 볼린저밴드 하한선을 뚫고 내려가는 모습이 보입니다. 이때가 무슨 시점이라고요? 바로 매수 시점입니다. 매수하고 나니 중심선 즉 저항선까지 뚫는 모습을 보입니다. 단타를 하시려는 분들은 상한선을 뚫고 내려가는 시점에서 매도하시면 됩니다.

오늘 볼린저밴드에 대해서 알아보았습니다. 볼린저밴드의 신뢰도는 95%로 매우 높기 때문에 투자 기준만 잘 정하신다면 확실한 이익을 가져다줄 수 있기 때문에 꼭 볼린저밴드로 투자를 연습하시길 바랍니다.

볼린저 밴드 (Bollinger Bands)란?

오늘은 기술 분석 관련 용어들을 공부하면서 자주 들어봤었던 볼린저 밴드 (Bollinger Bands)에 대해서 정리해보려고 합니다.

1980년대에 투자 전문가인 존 볼린저 (John Bollinger)가 자신의 이름을 딴 기술 분석 도구인 볼린저 밴드를 개발하였습니다.

볼린저 밴드의 세 가지 구성 요소

• 중앙 밴드는 몇 시간 또는 며칠 동안 측정된 주식의 이동 평균에 의해 형성됩니다. (일반적으로 20일 이동 평균)
• 상위 밴드는 일반적으로 이동 평균보다 +2 표준 편차로 설정됩니다.
• 하단 밴드는 일반적으로 이동 평균보다 -2 표준 편차로 설정됩니다.

볼린저 밴드 구성 요소

먼저 단순 이동 평균을 계산합니다. 다음으로 단순 이동 평균과 동일한 기간 동안의 표준 편차를 계산합니다. 상위 밴드의 경우 이동 평균에 표준 편차를 추가합니다. 하단 밴드의 경우 이동 평균에서 표준 편차를 뺍니다.

볼린저 밴드 일반적인 값

• 단기: 10일 이동 평균, 1.5 표준 편차의 밴드
• 중기: 20일 이동 평균, 2 표준 편차의 밴드
• 장기: 50일 이동 평균, 2.5 표준 편차의 밴드

이 구성 요소는 주가의 변동에 따라 조정되며 주가가 상대적으로 높은지, 낮은지 구별하는 데 사용됩니다. 일반적으로 밴드 상한선과 하한선은 각각 저항선과 지지선의 역할을 하며, 밴드가 상대적으로 수평이고 주가가 상단 밴드에 반복 적으 접촉하면 주식을 과매수 상태로 인식하며, 반대로, 주식이 하단 밴드를 따라 접촉하면 주식이 과매도 상태라고 생각할 수 있습니다.

• 변동성이 낮고 밴드가 좁아지면 주가가 어느 방향으로든 급격하게 움직일 가능성이 높아집니다. 이것은 추세적인 움직임을 시작할 수 있습니다.
• 밴드가 비정상적으로 크게 분리되면 변동성이 증가하고 기존 추세가 끝날 수 있습니다.
• 가격은 밴드의 범위 내에서 튀는 경향이 있어 한 밴드에 닿았다가 다른 밴드로 이동합니다. 이러한 스윙을 사용하여 잠재적인 이익 목표를 식별할 수 있습니다. 예를 들어 가격이 하단 밴드에서 반등한 다음 이동 평균 위로 교차하면 상단 밴드가 수익 목표가 됩니다.
• 가격은 강한 추세 동안 볼린저 밴드 표시기 작업 장기간에 걸쳐 밴드 범위를 초과하거나 수용할 수 있습니다.
• 가격이 밴드를 벗어날 때 강한 추세 지속이 예상될 수 있습니다. 그러나 가격이 밴드 내부로 즉시 다시 이동하면 추세 강도가 사라집니다.

볼린저 밴드 예

밴드 수축 (squeeze)

밴드가 좁아지면서 이동 평균이 축소되는 경우입니다. 변동성이 낮은 경우이며 향후 변동성이 증가하고 거래 기회가 발생할 가능성이 있다는 신호 로 간주할 수 있습니다.

브레이크아웃 (breakout)

주가의 움직임은 약 90%가 밴드 사이에서 발생합니다. 주가가 상/하위 밴드에서 벗어나는 경우는 주요 이벤트가 있는 경우이며 향후 가격의 추세나 범위를 의미하지 않습니다.

투자자들이 자주 하는 실수는 브레이크아웃을 매수/매도 신호로 믿는 것입니다.

볼린저 밴드는 W 패턴 (이중 바닥 패턴)을 사용하여 두 번째 저점이 첫 번째 저점보다 낮지만 하위 밴드에 접촉하지 않고 높게 유지될 때 W-바닥을 식별합니다.

하위 밴드에 가깝거나 하위 밴드 아래에 형성될 때 발생합니다. 그런 다음 주가가 이동평균선 또는 그 이상으로 반등한 후 하위 밴드에 가깝게 낮은 가격을 생성합니다. 주가가 W의 중간 고점보다 위로 이동하기 시작하면 주가가 새로운 고점으로 오를 가능성이 있음을 나타냅니다.

*W 패턴 (이중 바닥 패턴)은 기술 분석에 사용되는 패턴 중 하나로 일반적으로 약세 추세가 끝날 때 발생합니다. 이중 바닥 이후 일반적으로 강세 랠리를 추론할 수도 있습니다.

볼린저 밴드 W-bottom

볼린저 밴드에서 와 함께 M 패턴 (이중 탑 패턴)을 사용했습니다. M-Top은 상위 밴드에 가깝거나 위쪽으로 움직이는 반응이 있을 때 발생합니다. 그런 다음 가격은 이동평균선 또는 더 아래쪽으로 하락한 후 더 높은 가격을 형성하지만 상위 밴드를 접촉하지는 않습니다. 일반적으로 향후 하락을 예상할 수 있습니다.

* M 패턴 (이중 탑 패턴)은 기술 분석에 사용되는 패턴 중 하나로 투자자들이 강세 추세에서 최종적으로 이익을 얻으려고 함으로써 형성될 수 있으며 약세 추세로 이어질 수 있습니다.

볼린저 밴드 M-bottom

볼린저 밴드는 거래자에게 가격 변동성에 관한 정보를 제공하기 위해 설계된 하나의 지표일 뿐입니다. 존 볼린저 는 보다 직접적인 시장 신호를 제공하는 2~3개의 다른 비상관 지표 (이동 편균 발산/수렴 (MACD), 상대 강도 지수 (RSI))와 함께 사용할 것을 추천하고 있습니다. (MACD와 볼린저 밴드 표시기 작업 RSI가 궁금하신 분은 지난 포스팅 이동 평균 수렴 및 발산 (MACD), 상대 강도 지수 (RSI)을 참고해 주세요.)

오늘은 기술 분석에서 사용되는 볼린저 밴드에 대해서 알아봤습니다. 항상 드리는 말씀이지만, 투자에는 정답이 없습니다. 다양한 정보와 여러 가지 지표의 분석을 종합한 후 최종 결정은 본인의 몫임을 명심하셨으면 좋겠습니다.

6-2. 볼린저밴드 보는법, 단타, 매매법

볼린저밴드 보는법을 가장많이 궁금해 하시는데요. 볼린저밴드는 매매에 사용하는 보조지표중에 쉽게 습득하기 좋습니다. 난이도는 낮지만 센스와 정확한 이해가 뒷받침되어야만 거래시 잘 사용할 수 있습니다. 볼린저밴드 보는법 함께 알아보시죠!!

볼린저 밴드의 특성 및 활용

(1) 볼린저 밴드를 활용한 박스권 매매

볼린저밴드 보는법 : 볼린저 밴드의 활용에서 첫번째 말씀드릴 내용은 박스권 매매에서의 활용입니다. 아주 간단합니다. 주가가 박스권 내에서 움직이는 구간에서는 변동성이 일정하게 유지되기에 볼린저 밴드의 두께도 일정하게 유지되며 이때 주가는 볼린저 밴드의 상하단을 오가게 됩니다. 그렇다면 볼린저 밴드 하단에서 매수하고 상단에서 매도하는 전략을 취할 수 있습니다.

[그림 6-3] 볼린저 밴드, 박스권, 스팀달러, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

다만 박스권 횡보를 하다보면 언젠가는 볼밴이 열리며 분출이 나올 수 있기에 특히 하방으로 열리는 것은 항상 조심해야 합니다.

(2) 볼린저 밴드의 수축, 시세분출의 전조현상

[그림 6-4] 볼린저 밴드의 수축, 이오스, 트레이딩뷰(볼린저 밴드 표시기 작업 Trading View) 차트

앞서 설명드린 평균회귀성에 의하여, 줄어든 변동성은 언젠가 다시 커지기 마련입니다. 이는 만약 주가의 변동성이 작아질때, 즉, 볼밴이 수축하며 박스권 횡보할때, 이후 시세 분출이 있을 수 있기에 주의해야 한다는 것입니다. 특히, 위 그림처럼 바닥권에서 볼밴이 수축한다면 상방으로의 슈팅이 이어질 수 있기에 주시할 볼린저 밴드 표시기 작업 필요가 있습니다.

(3) 볼린저 밴드 상방 돌파, 매수타점

[그림 6-5] 볼린저 밴드 상단 돌파, 이오스, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

볼린저 밴드의 수축 이후, 시세가 상방으로 분출되며 볼밴의 상단을 돌파한다면 볼린저 밴드가 다시 확장하게 되며 운집성에 의해 확장이 지속될 가능성이 큽니다. 이는 주가의 변동성이 다시 커지며 처음 슈팅이 상방이었기에 중단이 위로 고개를 들며 시세 급등으로 이어질 확률이 있습니다.

즉, 수축 후 시세가 상방으로 분출되며 볼린저 밴드의 상단을 돌파한다면 급등의 신호로, 일반적으로 그것은 매수신호로 알려져 있습니다. 다만 위 [그림 6-5] 처럼 보통 다시금 중단을 향해 일시적으로 회귀하는 경우가 많으므로 매수한다면 분할로 매수하거나 기다렸다가 눌림에서 잡는 것이 좋을 수 있습니다.

(4) 상승 종목의 볼린저 밴드

상승은 볼린저 밴드를 열어젖히며 급등하는 상승과 닫힌 볼린저 밴드를 유지하며 상승하는 두가지 경우로 나누어서 생각할 수 있습니다. 먼저 급등의 경우를 보겠습니다.

[그림 6-6] 급등의 종료, 이오스, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

위 [그림 6-6] 처럼 볼밴 상단을 타고 가거나 머리를 비비면서 급등하는 경우에 볼밴은 크게 확장하게 됩니다.(세로축두께) 이것은 급등세로 이것이 볼밴 상단을 타고 가는지 혹은 어느 이평선을 타고 가는지 관찰할 필요가 있습니다. 이오스는 급등주의 생명선인 10일선을 타고 급등하였습니다.(이평선 편 참고) 이렇게 급등한 종목은 급등 종료시 횡보 또는 하락 조정을 받을 것입니다.

횡보를 한다면 볼밴 중단을 만나 다시 상승을 이어가거나 중단이 꺾이면 조정을 받을테니 이를 눈여겨 보고 전략을 정하는게 좋습니다. 위 [그림 6-6] 이오스의 노란 동그라미 영역에서 횡보하다가 볼밴 중단을 만나게 됩니다. 여기서 다시 상승하지 못하고 중단을 하방 돌파한다면 이것은 매도 시그널입니다. 지속적으로 볼밴 상단을 비비며 상승했었기에 중단을 하방 돌파하면 필연적으로 볼밴 하방을 시세가 찍게 되기에 매도에 임해야 합니다. 향후 20선이 아래로 고개를 숙이며 하락추세로 전환이 되었습니다.

다음으로 완만한 상승을 보겠습니다.

[그림 6-7] 완만한 상승 및 종료, 리퍼리움, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

위 [그림 6-7]은 리퍼리움으로 볼밴을 열어젖히지 않고 완만한 상승을 하는 예입니다. 이때는 볼밴 중단을 타고 상승하게 되며 중단을 하방 이탈하기 전까지 대세 상승을 이어가게 됩니다. 중단을 하방 이탈하면 역시나 하방을 봐야 하므로 매도 시그널입니다.

(5) 지지와 저항

볼린저 밴드의 상한선은 자체적으로 지지와 저항의 역할을 하는 것으로 알려져 있습니다.

[그림 6-8] 볼린저 밴드의 지저항, 비트코인, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

위 그림에서 보듯이 볼린저 밴드는 상하단 관계없이 시세가 아래에서 접근하면 저항, 위에서 접근하면 지지의 역할을 합니다. 심지어 밴드 밖으로 시세가 이탈한 이후 안으로 진입하려 할때에도 지지와 저항의 역할을 합니다. [그림 6-8]의 동그라미 부분을 유심히 봐두시기 바랍니다.

(6) 세력 진입의 포착

볼린저 밴드 상방 돌파시 일정 패턴의 조건을 만족하면 세력 진입의 흔적일 수 있습니다.
이는 거래량편 참조 바랍니다.

(7) 다중 볼린저밴드의 활용

[그림 6-9] 다중 볼린저 밴드, 비트코인, 트레이딩뷰(Trading View) 차트

그림 6-9 은 차트에 볼린저 밴드를 여러개 설정하여 넣은 것입니다. 볼린저 밴드의 기간 값을 3, 5, 7, 10, 13 으로 각각 설정하였습니다. 기간 값은 상황에 따라 알맞게 변경 가능할 것입니다. 이것의 의미는 다음과 같습니다.

다중 볼린저밴드 보는법

☑볼린저 밴드의 수렴, 확장을 미리 짐작한다.

볼린저 밴드의 수렴과 확장은 기간 설정상 단기에서 먼저 발생하고 중기, 장기로 그 효과가 이어질 것입니다. 그렇기에 주가가 슈팅하여 단기 볼밴이 확장하기 시작한다면 중기, 장기 볼밴도 연이어 확장할 수 있기에 이를 염두에 둬야 합니다. 확장 후에는 결국 수렴할 것인데 이 볼린저 밴드 표시기 작업 때에도 단기부터 수렴할 것이기에 이를 미리 염두에 둘 수 있습니다.

☑지지와 저항의 방향을 가늠하여 장세를 판단한다.

앞서 설명했듯이 볼린저 밴드의 상단과 하단은 절대적이지는 않지만 각각 지지와 저항의 역할을 수행합니다. 볼린저 밴드의 상단, 하단, 그리고 중단의 방향을 가늠해 본다면 시간이 흐를수록 지지와 저항이 올라갈지 내려갈지를 판단할 수 있습니다. 위 그림 6-9 에서 월봉의 하단에 위치한 볼린저 밴드의 하단부들은 지지의 역할을 할텐데 최근의 하방 슈팅으로 모두 고개를 숙이고 있습니다. 캔들 위의 중단과 상단 등도 모두 고개를 숙이고 있는데 이는 저항 또한 하방으로 내려오고 있음을 의미합니다. 이는 지지와 저항이 모두 내려오고 있기에 월봉을 중시하는 장기 투자자로써 장기투자에 적합한 시기가 아직 아님을 말해 줍니다.

☑지지와 저항으로 활용 가능하다.

앞서 설명했듯이 볼린저 밴드는 지지와 저항으로 활용 가능하기에 다중 볼린저 밴드에서도 이를 활용할 수 있습니다.

특히, 모든 지지와 저항이 그렇듯이 각도가 중요합니다. 이는 지지는 고개를 볼린저 밴드 표시기 작업 급하게 예각으로 들고 있을수록 강한 지지, 저항은 고개를 급하게 예각으로 숙이고 있을수록 강한 저항임을 말합니다. 위 그림 6-9 에서 현재는 지지가 아래로 고개를 숙이고 있기에 강한 지지가 되지 못합니다. 하지만 어쨌든 지지에 발을 디뎠기에 반등은 가능하겠으나 힘이 없을 가능성이 있으며 저항은 예각으로 내려오기에 반등하더라도 저항의 힘이 강해 기술적 반등에 그칠 확률이 있습니다. 물론 볼린저 밴드만 가지고 보는 확률이기에 맹신할 수는 없지만 볼린저 밴드가 우리에게 주는 정보는 그와 같습니다.

볼린저 밴드를 강한 지지로 삼아 활용하기 위해서는 아래의 지지들이 고개를 들고 올라올 때까지 기다리는 것이 좋습니다. 이때는 앞서 설명했듯이 단기부터 고개를 들고 올라올 것이며 단기, 중기, 장기 등이 모두 올라오고 예각으로 겹치는 영역일수록 강한 지지를 형성할 것입니다.

볼린저밴드 보는법 마무리

볼린저밴드 보는법 매매법 중에 가장 많이 사용하는건 박스권 매매나 단타에 활용할때 매수타점 잡는 거라고 생각듭니다. 볼밴만으로 매매하는거 보단 다른 보조지표와 분석법을 같이 활용해 정확도를 올리는게 좋습니다. 다음글은 다이버전스입니다.

Technology & Finance

이번 시간에는 요청이 있었던 업비트API와 파이썬을 이용하여 볼린저밴드 지표값을 구하는 방법에 대해서 살펴 보려고 합니다.

볼린저밴드 외에도 다른 지표들을 계산하는 방법은 아래 링크를 클릭하여 확인하실 수 있습니다.

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볼린저밴드 보조지표

볼린저밴드는 이동평균선을 기준선으로 정하고 표준편차로 상단과 하단에 밴드를 만들어 가격의 범위를 정한 후 매매 신호를 포착하는데 활용하는 보조지표 입니다.

일반적으로 볼린저밴드는 20일 이동평균선을 이용하고 표준편차는 2로 사용하기 때문에 업비트에서 볼린저밴드 지표를 추가하면 기본 설정인 ① BB (20, 2)가 표시 됩니다.

기본 설정값은 원래 주식에서 많이 사용하던 값이기 때문에 변동성이 심한 코인이나 원하는 경우에는 이동평균선 및 표준편차를 원하는 값으로 변경하여 사용할 수 있습니다.

볼린저 밴드를 계산하는 방법은 아래와 같습니다.

① 기준선(중심선) : 20일 이동평균선

② 상한선 : 20일 이동평균선 + (20일 표준편차 * 곱)

③ 하한선 : 20일 이동평균선 - (20일 표준편차 * 곱)

볼린저밴드 지표의 일반적인 해석

① 코인 가격이 볼린저밴드 상한선을 넘어서면 하락으로 전환

② 코인 가격이 볼린저밴드 하한선 아래로 내려가면 상승으로 전환

③ 하락장에서 볼린저밴드 기준선을 상승 돌파 후 상한선에 도달하면 상승 추세 전환으로 판단

④ 상승장에서 볼린저밴드 기준선을 하락 돌파 후 하한선에 도달하면 하락 추세 전환으로 판단

⑤ 볼린저밴드의 상/하한선의 폭이 좁아지고 지속되면 횡보구간으로 판단. 횡보 후에 큰 추세 전환이 나올 가능성이 많음.

볼린저밴드를 보면 위에 설명드린대로 거의 대부분 캔들이 밴드 상한 및 하한을 터치하거나 넘어서면서 차트를 그리고 있는 것을 알 수 있습니다.

그래서 볼린저밴드를 상당히 신뢰할 수 있는 지표라고 생각할 수도 있지만 볼린저밴드도 다른 지표들과 마찬가지로 이미 지난 가격을 가지고 계산하는 후행 지표입니다. 즉 미래의 값을 예측하는 지표가 아니며 미래의 값을 예측하는데 조금의 도움을 받을 수 있는 지표라고 생각하시면 좋을 듯 싶습니다.

볼린저밴드 지표를 활용항 매매신호 포착 방법

볼린저밴드의 상/하한선을 터치하는 것만으로 매매를 하는 것은 손실의 위험소지가 많습니다. 항상 다른 보조지표를 추가로 참고하여 매매하는 전략을 세우시는 것이 좋습니다.

① 하락장에서 볼린저밴드 기준선을 상승 돌파 후 상한선에 도달하면 매수(상승추세전환)

② 상승장에서 볼린저밴드 기준선을 하락 돌파 후 하한선에 도달하면 매도(하락추세전환)

③ 볼린저밴드 상/하한선의 폭이 좁게 지속되다가 거래량이 늘어나면 매수(횡보후 급상승)

업비트 API를 이용한 파이썬 코드

볼린저밴드 지표도 공통 모듈에 작성하고 필요할 때마다 호출하여 사용하는 것이 쉽고 편리합니다.

위의 예시에서는 upbit.py 라는 공통 모듈을 만들어서 사용하고 있으며 공통 모듈을 만들고 구조를 잡는 방법은 아래 포스트를 참고하시면 도움이 될 것 같습니다.

비트코인 자동매매 - 프로젝트 구조 만들기

이번 시간에는 본격적으로 로직을 만들고 살을 붙이기 전에 프로젝트 구조를 만들어 보도록 하겠습니다. 비트코인 자동매매 프로그램을 만드는 것이 얼마나 간단한지는 아래 포

로직 호출

bb_data = upbit.get_bb( 'KRW-BTC' , '30' , '200' , 10 )

위와 같이 원하는 곳에서 공통모듈을 호출하면 볼린저밴드 값을 가져올 수 있습니다. 위의 예시는 비트코인(KRW-BTC)의 30분봉을 기준으로 총 10개의 볼린저밴드 데이터를 구하는 예시 입니다.

호출 결과

작성한 모듈을 호출하면 위와 같이 볼린저밴드 데이터를 추출할 수 있습니다.

업비트에서 볼린저밴드를 추가한 후에 값을 비교해 볼 수 있습니다. 소수점까지 정확하게 일치함을 확인할 수 있습니다.

다음 시간에는 지표를 한번에 구하는 통합 모듈을 만들어서 지금까지 만들었던 지표를 한 번의 호출로 조회하는 방법을 알아보도록 하겠습니다.

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와 이렇게 바로 올려주시다니 짱이에요~~~ 캔들 조회부터 궁금한게 있었는데 항상 캔들조회범위인 inq_range를 200으로 주셨는데 20일치 12일치의 이동평균선으로만 계산을 할거면 20+20언저리로 값을 주어도 되지 않나용??
200으로 준건 최대로 받아올수 있는 값이 200이기 때문에 그렇게 적은것인지 궁금합니다!
+ 200으로 계산을 20일치해서 가져왔을때 20*200번 정도 수행이 될거같은데 이게 연산시간이 길어질 것 같아. 걱정이되어서 고민하다 의견을 여쭙니당!

말씀해 주신바와 같이 업비트 API 정의에 따르면 최대 200개 까지의 캔들만 조회가 가능한데요~

한번 조회에 200개의 데이터를 모두 가져오며 파이썬에서 200개의 딕셔너리 데이터를 연산하는데는 속도 저하는 거의 없다고 보셔도 무방합니다.

말씀해 주신대로 캔들 값을 더 적게 50개 또는 100개로 줄여도 가능하긴 하나 속도의 차이가 없어서 편의상 200개의 캔들을 조회한 후 처리하고 있습니다.

오호 그렇군요~~~ 이해 갔습니다!! 감사합니다!!ㅎㅎ

블로그 내용 재미있게 잘 보고 있습니다. VT 지표도 추후에 업데이트할 계획이 있으실까요?

VT지표는 제가 익숙치 않아서 공부가 좀 필요해 보이네요. 하지만 시간 나는대로 공부해서 만들어 보겠습니다!

코딩 생 초보로 많은 가르침을 받고. 진심으로 감사드립니다.
저는 주로 Willams %R 지표를 보고 있습니다.
Willams %R 지표 구하기도 추가해 주실 수 있는지요

안녕하세요! 도움이 되셨다니 다행이네요. 근래에 바빠져서 포스팅을 못하고 있는데 조만간 포스팅 하도록 하겠습니다. 윌리암스 지표는 제가 공부를 좀 해야 올릴 수 있을 것 같습니다. ^^

바쁘신중에도 빠른 답변 감사합니다
월리암스 지표 기다리고 있겠습니다

제2의 비트코인 꼭보세요!! (이제 올라갈듯 ㅋ)

2008년에 비트코인을 매일 50코인을 무료로 채굴할 수 있었습니다. 대부분의 사람들은 가치가 없다고 느꼈습니다. 지금 비트코인(Bitcoin)은 1코인당 6000만원 상당의 가치가 있습니다.

2011년에 라이트코인이 선보였고, 매일 100코인을 무료로 채굴할 수 있었습니다. 대부분의 사람들은 이것이 여전히 가치가 없다고 생각했습니다. 라이트코인(Lite coin)은 현재 1코인에 30만원입니다.

이더리움이 2015년에 나왔습니다. 매일 30코인을 무료로 채굴할 수 있었습니다. 대부분의 사람들은 여전히 그것을 믿지 않았습니다. 이제 이더이움(Ethereum)은 1코인당 300만원 상당의 가치가 있습니다.

현재 전 세계적으로 돌풍을 일으키고 있는 상장을 준비중인 최고의 가치를 내재하고 있는 코인을 알려드립니다.

파이코인은 2019년에 태어났고 몇 번의 반감기를 거쳐 지금 하루에 6코인정도를 무료로 채굴할 수 있습니다.

다음 반감기 오기전 혹은 무료채굴 종료 전에 서두르셔야 합니다.

비트코인의 단점을 보완하여 스마트폰으로 채굴 할수 있는 파이코인.

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파이코인 이외에 2번째로 관심있는 코인인 비(bee)코인은 현재 1500만명이 넘고 올해 상장합니다.
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