상대적 강도 지표 (RSI)

마지막 업데이트: 2022년 3월 5일 | 0개 댓글
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단기 관점
- RSI가 70% 보다 높고, RSI가 시그널을 데드 크로스 한 경우 매도
- RSI가 30% 보다 낮고, RSI가 시그널을 골든 크로스 한 경우 매수

상대 강도 란 무엇입니까?

오실레이터 (oscillator)라고하는 기술 거래 시스템 지표의 유형 인 상대 강도는 주식 또는 투자자의 주가 상승 또는 하락 모멘텀을 결정하는 데 사용됩니다. 상대 강도의 유용성 / 인기 성은 주가 또는 지수의 가격보다 앞서서 최고치 또는 최저치가 될 것이라는 전제에 기초합니다. RSI (상대 강도 지수)는 최근 손실 규모에 대한 주식의 최근 이익의 크기 또는 규모를 측정합니다. 결과 RSI 값은 0에서 100까지 스케일링되고 플롯됩니다. 일반적으로 30은 주식이 과매도되었음을 나타내는 하위 임계 값으로, 70은 주식이 과매 수를 나타내는 상위 임계 값으로 사용됩니다. Welles Wilder는 Relative strength와 RSI의 개념 을 1978 년에 자체 출판 한 Technical Trading Systems의 New Concepts에서 설명했습니다.

상대 강도는 RSI 계산 기간의 매일 마감 가격을 기준으로 한 "상승"및 "하락"가격 이동의 지수 이동 평균입니다. 이 기간의 "업"일 (즉, 분자-및 "다운"일-분모)의 지수 이동 평균의 비율은 RSI를 나타냅니다. 기간에 "다운"날짜가없는 경우 RSI는 100으로 설정됩니다.

RSI 값의 변동성은 사용 시간이 짧을수록 증가합니다. 예를 들어, 7 일 RSI는 21 일 RSI보다 변동성이 높습니다. 지난 7 일과 14 일 동안의 주가는 RSI를 계산하는 데 사용되는 일반적인 기간입니다.

RSI를 사용하여 주식 또는 지수를 매수 또는 매도할지 여부를 결정할 때 주식의 RSI와 일치하는 가격 변동 간의 수렴 및 분기가 중요합니다. 컨버전스는 주식 가격과 RSI가 함께 상승하는 상대적 강도 지표 (RSI) 상황입니다. 이것은 주식에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타내는 강세 거래 신호로 간주됩니다. 다시 말해, 투자자가 주식을 축적하고 있음을 나타냅니다.

반면에 발산은 RSI의 상승 또는 일관된 상승이 주식 가격의 하락 움직임과 일치하는 상황입니다. 이는 약세 신호로 간주되며 가격이 상대적 강도 지표 (RSI) 하락할 가능성이 있음을 나타냅니다. 일반적으로 주식이 가격이 상승한 후 발생하는 "배포"의 표시로서 차이가 있습니다. 즉, 진행중인 주식을 보유한 사람들은 이제 수익을 예약하고 새로운 구매자에게 주식을 판매함으로써 종료됩니다.

IqOption의 상대 강도 지수(RSI)

상대 강도 지수(RSI)는 가격 방향 움직임의 속도와 크기를 추정하는 데 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. 지표는 과매수 또는 과매도 수준을 식별하는 데 도움이 될 수 있으며 매수 및 매도 신호를 제공할 수도 있습니다.

기본 설정이 있는 RSI 표시기

상대 강도 지수는 실제로 0에서 100 사이의 척도로 움직이는 단일 선입니다. 선이 100에 가까워지면 자산이 과매도될 가능성이 높아집니다. 선이 XNUMX에 가까워지면 자산이 과매수 상태일 것으로 예상됩니다. 지표에 따르면 자산 가격은 과매수 영역에 있을 때 상승하고 과매수 영역에 있을 때 하락하는 것으로 간주됩니다.

거래에서 어떻게 사용합니까?

위에서 언급했듯이 RSI 지표는 0에서 100% 사이에서 변동합니다. 일반적으로 RSI는 30% 미만이면 과매수, 70% 이상이면 과매수 상태로 간주됩니다. RSI 표시기가 많은 잘못된 경보를 제공하면 과매수 경계를 80%로 늘리고 과매도 장벽을 20%로 낮출 수 있습니다.

IqOption - RSI에서 제공하는 매수 및 매도 신호

상대적 강도 지표 (RSI) IqOption – RSI에서 제공하는 매수 및 매도 신호

게다가, 유명한 기술 분석가인 J. Welles Wilder는 14의 평활 기간을 사용했는데, 이는 장단기 전략에 적응하기 위해 분명히 변경될 수 있습니다. 더 짧거나 더 긴 기간은 교대로 더 짧거나 더 긴 관점에 사용됩니다.

RSI는 보편적인 지표이며 모든 자산과 시간 프레임을 거래하는 데 사용할 수 있습니다.

강한 추세가 있을 때 상대 강도 지수는 정말 오랫동안 과매수 또는 과매도 영역에 머무를 수 있음을 명심하십시오! 그 외에는 다른 지표와 마찬가지로 RSI가 항상 상대적 강도 지표 (RSI) 정확한 판독값을 제공할 수는 없다는 점을 기억해야 합니다.

설정 및 구성

RSI 표시기를 사용하려면 다음 단계를 따라야 합니다.

  1. 트레이드 룸에 들어가면 왼쪽 하단 모서리에 있는 "지표" 버튼을 클릭합니다.
  2. "인기" 탭의 사용 가능한 지표 목록에서 "RSI"를 선택합니다.
  1. 그런 다음 기본 설정을 그대로 유지하려면 "적용" 버튼을 누르십시오. RSI 그래프가 화면 하단에 나타납니다.
  2. 전문 거래자는 또 다른 추가 단계를 수행하고 "설정 및 적용" 탭으로 이동하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

기본 설정을 변경할 필요는 없습니다. RSI 지표를 설정할 때 더 높은 정확도 또는 감도를 달성하기 위해 기간, 과매도 및 과매수 수준을 변경할 수 있습니다. 복도가 더 넓으면 신호를 덜 받을 수 있지만 동시에 더 정확할 수 있습니다. 경계 레벨이 서로 더 가까울 경우 반대의 경우도 마찬가지입니다. 크로스오버 신호는 더 자주 전송되지만 잘못된 경보 수도 증가합니다. "Period" 매개변수를 늘리면 표시기가 상대적 강도 지표 (RSI) 덜 민감해집니다.

IqOption -RSI 설정

IqOption -RSI 설정

표준 접근 방식 — 70/30

스무딩 기간 14의 표준 방법에서는 과매수 수준 70% 및 과매도 수준 30%가 사용됩니다. 이것은 RSI 표시기에 대해 가장 일반적으로 사용되는 사전 설정입니다. 거래자들은 RSI가 30 및 70 경계선에서 반등할 때를 기다리고 있습니다. 표준 설정을 사용하면 자주 발생할 것으로 예상되지만 추세 방향의 실제 변경이 항상 발생한다는 의미는 아닙니다.

보수적 접근 — 80/20

보수적인 방법에서는 평활 기간 21을 사용하여 과매수 수준 20%와 과매수 수준 80%를 사용합니다. 위험을 회피하는 투자자는 상대강도지수가 덜 민감하도록 지표를 설정하여 거짓 신호의 양을 줄입니다. 보다 극단적인 최대 및 최소 수준인 90 및 10은 일반적으로 사용되지 않지만 더 강한 모멘텀을 나타냅니다.

분기

다이버전스는 RSI 지표를 사용하는 또 다른 방법입니다. 기초 가격의 움직임이 RSI에 의해 승인되지 않으면 추세 변화를 나타낼 수 있습니다.

다가오는 가격 변동의 신호로서의 Iqoption Divergence

다가오는 가격 변동의 신호로서의 Iqoption Divergence

다이버전스는 다가오는 가격 변동의 훌륭한 지표가 될 수 있습니다. 위의 예에서 자산 가격은 하락하는 반면 RSI는 반대 움직임을 나타내며 추세 변화가 발생할 것으로 예상됩니다.

결론

RSI는 최상의 진입점과 퇴장점을 식별하는 데 도움이 될 수 있는 강력한 도구입니다. 게다가 때때로 RSI는 추세를 예측할 수 있고 다른 지표는 그렇게 하기에는 너무 느릴 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 일반적으로 개별적으로 사용되지 않고 Alligator 또는 Bollinger Bands와 같은 다른 지표와 함께 사용됩니다. 이제 거래에서 사용하는 방법을 알았으므로 플랫폼으로 이동하여 사용해 볼 수 있습니다!

[지표] RSI(Relative Strength Index)

RSI는 상대강도지수 라고도 부르며, 현재의 시장 상황이 과매도 상태인지 혹은 과매수 상태인지를 판단하기 위해 개발된 지표이다. 먼저 RSI를 계산하는 식을 보고나서 어떻게 해석해야 할 지에 대해 알아보자.

RSI를 구하는 식은 다음과 같다.

여기서 n은 주로 14일로 설정한다.

상승폭, 하락폭을 구하는 방법은 아래와 같다.

일자 주가 상승폭 하락폭
1 1000 - -
2 1300 300 -
3 1200 - 100
4 1800 600 -
합계 - 900 100

따라서 4일간 상승폭 합계는 900, 4일간 하락폭 합계는 100으로 계산 가능하다.

위 경우 RSI는 90이 나오게 된다. 이처럼 RSI는 상승폭이 크면 100에 가깝고, 하락폭이 크면 0에 가까워지는 성질이 있으며, 이를 통해 주식 시장이 과매수, 혹은 과매도 사태라고 해석할 수 있다. 투자자는 이 지표를 사용해 주식 시장이 과매수 상태일 경우엔 곧 열기가 식어 주가가 떨어질것이라고 판단할 수 있으며, 반대로 주식 시장이 과매도 상태일 경우 다시 주가가 오를 것이라고 판단할 수도 있을 것이다.

과매수, 과매도를 판단하기 위한 RSI의 값은 과매도는 30, 과매수는 70 값을 기준으로 이 값을 넘어섰을 경우 매수, 혹은 매도를 고려해봐야 할 것이라 판단할 수 있다.

위 차트는 천연가스의 RSI를 분석한 자료이다. 아래쪽 보라색 박스가 RSI의 Threshold를 표시한 박스로, 보라색 박스의 아랫면은 RSI가 30, 보라색 박스의 윗면은 RSI가 70일 때를 의미한다.

위 차트의 세로선이 그어져있는 표에서 볼 수 있듯이 RSI가 30밑(보라색 박스 밑으로 떨어질 때)으로 떨어지고 얼마 지나지 않아 상승 추세로 전환되었음을 확인할 수 있다. 다만, 표에서 확인할 수 있듯이 RSI가 과매도 상태라고 판단한 상대적 강도 지표 (RSI) 이후에도 과매도 추세가 한동안 이어질 수도 있으므로, 정확한 매수 타이밍을 잡기 위해선 다른 지표와 함께 섞어서 보는 것을 추천한다. 만약 RSI만 보는 경우엔 하락했던 RSI가 다시 30이상으로 올라와 박스 내로 들어오는 순간에 매수하는 것이 좋은 매수 타이밍이라고 볼 수 있다.

또한 앞서 살펴본 과매도 상황 전에도 RSI가 70 이상인 과매수 상태가 2차례 나타나지만, RSI값과 관계없이 상승 추세가 계속 이어지기도 했다는 것을 확인할 수 있다.

상대적 강도 지표 (RSI)

주식에 있어서 차트는 절대로 빼놓을 수 없는 굉장히 중요한 요소입니다. 이 차트에는 많은 보조지표들이 있고 이 보조지표들을 활용하면 적절한 매수 타이밍과 매도 타이밍을 잡을 수 있습니다. 오늘은 굉장히 중요하게 사용되는 보조지표 중 RSI 보조지표에 대해서 설명해드리도록 하겠습니다.

RSI (Relative Strength index) 보조지표란?

RSI 란 주식 상대적 강도 지표 (RSI) 또는 자산 가격의 상승 또는 하락의 상대적 강도를 보여주는 지표로서 우리말로는 상대강도지수라고 부릅니다. RSI의 크기가 크다는 것은 주가를 매수하려는 힘이 강해 주가의 상승 추세가 강하다는 뜻이고 RSI의 크기가 작다는 것은 주가를 매도하려는 힘이 강해 주가의 하강 추세가 강하다는 뜻입니다. 보통 RSI가 70보다 크면 과매수, 30보다 작으면 과매도로 간주됩니다.

RSI 지표를 활용한 단기 매매

RSI 지표와 나스닥 지수

나스닥 지수와 RSI 보조지표를 함께 나타낸 차트입니다. 과매도 지점은 작년 코로나가 유행하기 시작한 시기입니다. 보시다시피 과매도 지점에서는 RSI가 30을 밑도는 모습을 보실 수 있고 이후 다시 크게 반등하는 모습을 확인할 수 있습니다. 반대로 과매수 시점을 한번 확인해보면 RSI가 70을 넘었고 이후 꽤 큰 조정이 왔음을 볼 수 있습니다. 모든 상황에 적용 가능한 것은 아니지만 대체적으로 과매도 시점 이후에는 반등이 오고 과매수 시점 이후에는 조정이 오는 모습을 확인할 수 있습니다. 그러니 과매도 시점에는 주식을 매입하고 과매수 시점에는 주식을 매도하면 수익을 얻을 수 있겠죠. 하지만 이는 단기적인 경우에만 적용됩니다. 그 이유는 아래에서 자세하게 설명해드리도록 하겠습니다.

RSI 지표를 활용한 주식의 장기적 추세 알아보기

RSI 지표와 나스닥 지수

대체적으로 주식이 우하향하는 시점에는 RSI가 50 아래서 횡보하고, 우상향 하는 시점에서는 RSI가 50 위에서 횡보하는 모습을 보입니다. 그러므로 우리가 취해야 하는 행동은 RSI가 50 아래서 횡보할 경우에는 주식을 장기간으로 분할 매도하고 RSI가 50 위에서 횡보할 경우에는 주식을 장기간으로 분할 매수 하는겁니다.

제가 분할 매매를 강조 드리는 이유는 상대적 강도 지표 (RSI) 주식이 하락 추세일때 단기간으로 RSI가 50을 돌파하는 경우가 생기기 때문입니다. 위의 차트에서도 보시다시피 RSI가 50을 돌파하더라도 다시 50아래로 회귀하는 경우가 생기기 때문에 50을 돌파하자마자 매수를 시작했다면 손해를 보게 되겠지요. 그렇기 때문에 RSI가 50을 돌파하고 꽤 장기간 50 위를 안정적으로 횡보하기 시작할때 까지 계속해서 분할 매수를 하면 위험을 낮출 수 있는 것입니다.

RSI 지표를 활용한 단기 매매

RSI 지표와 나스닥 지수

차트에 보이는 것처럼 과매도 시점에 약간의 반등이 나타나는 걸 확인할 수 있습니다. 하지만 RSI가 50 아래에서 횡보하고 있기 때문에 약간의 반등 후 다시 하락하는 모습을 보여줍니다.

저항선을 돌파하고 50 위에서 횡보하는 시점에는 계속 상승 추세인 모습이 보입니다. 과매수 시점에는 약간의 조정이 일어나지만 RSI가 50 위에서 횡보하고 있기 때문에 조정 후 다시 계속 상승하는 모습을 보여줍니다.

이렇듯이 과매도, 과매수로 매매를 하는 것은 극히 단기적인 상황에만 적용됩니다. 하지만 상승 장에서 주식을 추가 매수하고 싶은 경우에는 RSI 지표를 이용해서 과매수 시점에 추가 매수하면 추가적으로 더 많은 이득을 볼 수 있게 되겠죠.

상대적 강도 지표 (RSI)

주식 종목을 고르고 나서 매수 매도 타이밍을 언제 결정하는지 방법이 필요한데, 보조 지표를 이용하여 매매 타이밍을 결정한다. 많은 보조 지표 중 대표적으로 사용하는 보조 지표 중 하나인 RSI 지표에 대해 알아보도록 하겠다.

RSI 지표란?

Relative Strength Index의 약자로 상대 강도지수라고 부른다. 가격의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타내는 지표며 주식, 선물, 옵션 등의 기술적 분석으로 활용된다.

RSI는 N 기간 동안 주가가 전일 가격 대비 상승한 변화량과 하락한 변화량을 평균값으로 하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 척도로 보는 보조 지표이다.

RSI 값을 계산하는 방법

RSI를 계산하기 위해선 다음 용어를 알아야 한다.

용어 의미
U (Up) 전날 주가보다 오늘 주가가 상승할 때의 주가 상승폭
D (Down) 전날 주가보다 오늘 주가가 하락할때의 주가 하락폭
AU (Average Ups) 일정기간(n) 동안의 U의 평균 값
AD (Average Downs) 일정기간(n) 동안의 D의 평균 값
RS (Relative Strength) = AU / AD
RSI (Relative Strength Index) = AU/ (AU+AD) = RS / (1+RS)
RSI 시그널 = RSI의 이동평균선

기본 개념은 일정기간(n) 동안의 주가 변화량(상승/하락)의 비율을 계산한 것이다.

RSI 값은 0~1로 계산되고, 백분율로 환산해서 0~100%로 표시 한다.

이 지표에서 일정기간(n)으로 웰레스 와일더는 14일을 사용할 것을 권장하였고,

키움증권(영웅문)에서도 기본 값으로 14일로 설정되어 있다.

RSI 값 보는 방법

아래는 키움증권에서 RSI를 캡처한 그림이다. (기술적지표 - 모멘텀지표)

참고로 위 키움증권(영웅문)에서는 RSI 지표만 제공하고 있다.

RSI와 Signal을 만들기 위해선 차트에서 사용자 지표를 추가하여 만들어야 한다 .

위 지표를 보는 방법은 다음과 같다.

- RSI 50 % 이상은 매수세 우세, 50% 이하는 매도세 우세

- RSI가 70% 이상이면 초과매수 국면

- RSI가 30% 이하면 초과매도 국면

- RSI가 시그널선을 골든크로스 하면 매수세 증가하는 상대적 강도 지표 (RSI) 추세

- RSI가 시그널선을 데드크로스 하면 매도세 증가하는 추세

지표를 이용한 매매 포인트는 다음과 같다.

단기 관점
- RSI가 70% 보다 높고, RSI가 시그널을 데드 크로스 한 경우 매도
- RSI가 30% 보다 낮고, RSI가 시그널을 골든 크로스 한 경우 매수

장기 관점
- 주가가 상승 추세일 경우, 50%를 하회할 때 매도
- 주가가 하락 추세일 경우, 50%를 상회할 때 매수


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